昨年末に、私は作曲しました株のピッキングに焦点を当てたブログエントリこれは、ダウの産業平均を4分の1以上上回ることになります。このブログ記事の目的は、インデックス全体を上回る5つのダウ産業平均の構成要素を選ぶことでした。私の選択をするために、私は JMP 過去3年間の収益通話記録を評価するためのテキストエクスプローラ。
目標をどのようにして達成しましたか？
最初に私の全体的な目標から始めましょう：私の5つの株価は四半期中に指数全体を上回りましたか？今四半期の初めに、私は10月31日を、収益記録の記録の発表とうまく並んだものとして選んだ。今四半期は1月31日に終了しました。私が選んだ5つの株はCAT、GS、MCD、MRK、UNHでした。私は各株の1株を「購入」しました。以下の表は、その期間中に私が選んだ各項目がどのように行われたかを示しています。
私が選んだそれぞれの株は値が増えました、そして私の選択のうちの3つはその時間枠の2桁の増加を持っていました。パフォーマンスの概要は以下の通りです。
私の最初の投資570.61ドルは、1四半期で671.64ドルに増えました。これはその投資に対する14.45％の利益率であり、これは素晴らしいリターン率です。しかし、過去4四半期にわたって市場に注目したことがある人なら誰でも、ダウジョーンズ指数が全体として非常に好調であることを知っています。 同じ期間中のインデックス全体のパフォーマンスを見てみましょう（下の表を参照）。
全体としての指数は大幅な増加を示し、その間は9.28％上昇しました。 ダウジョーンズ工業株平均株の購入に同じ初期投資570.61ドルを使用したとしたら（それが可能であると仮定して）、1月31日に623.56ドルだったでしょう。それはまだ4分の1のための素晴らしい収益率です、しかしテキストエクスプローラを使用してなされる5つの選択ほど良くありません JMP 。これは以下のグラフに要約されています。
すばらしいです！私は主な目標を達成しました。テキストエクスプローラーを使用してまとめると、5％以上収益を上げることができ、570.61ドルの投資で48.08ドルの追加投資ができました。
モデルはどの程度正確でしたか。
私は、30件のモデルを作成して、株価収益率の記録に基づいて株式市場の30の要素がどのように機能するかを予測しました。私の予測した終値と実際の終値の要約を下の表とグラフに示します。CAT、PG、JNJなど、一部のモデルは将来の株価を予測する優れた仕事をしました。GS、JPM、AXPなど、他のモデルはそれほど正確ではありませんでした。Goldman Sachs、JPMorgan Chase、American Expressの3つの最も正確性の低いモデルがすべて銀行業界向けであることは興味深いことでした。各モデルは予想収益よりも低いと予測した。これらの3つの株は、同様に四半期中に最大の実際の増加を示しました。このような銀行部門の株式の増加は、さまざまな要因と関係している可能性があります。私の最初のブログ記事の最後に、より多くのトランスクリプトやトランスクリプトに含まれていない他のデータを使用するなど、モデルを改善するために私が別の方法で実行したであろうことをいくつか述べました。モデルの不正確さのもう1つの大きな要因は、四半期中に行われた選挙かもしれません。
概要
私は、利益記録記録を使用してダウジョーンズ工業平均を上回るという目標を達成しました。私は私のリターンを5％以上増やすことができました、それは570.61ドルの投資に対して余分な48.08ドルのリターンを意味しました。私は別の株式を選択すればもっとうまくいったかもしれませんが、私はすべての投資家がある時点でそれを言うことができると思います。場合によっては、Text Explorerで作成されたモデルはあまり正確ではありませんでしたが、将来の株価を予測するのに役立つ情報を追加しています。
