Hola a todos,
Estoy tratando de comprender mejor la prueba de Bartlett que se informa en la salida de Componentes Principales en JMP, específicamente la que se muestra en la tabla "Autovalores" con Chi-cuadrado, GL y valores p para cada componente.
Según la documentación, entiendo que esta prueba se utiliza para evaluar si los autovalores restantes son iguales (es decir, una prueba de homogeneidad después de extraer los primeros k componentes principales). Sin embargo, me gustaría aclarar la forma exacta de la prueba utilizada en JMP:
- ¿Cuál es el estadístico de prueba exacto que se utiliza para esta prueba de Bartlett?
¿Se basa en una razón de verosimilitud que involucra los valores propios restantes (por ejemplo, utilizando logaritmos de razones relativas a su media)?
- En el término de corrección del estadístico, ¿se utiliza el número de componentes restantes (m = p − k) o el número total de variables (p)?
- Los grados de libertad reportados a veces no son números enteros.
¿JMP aplica alguna corrección o aproximación adicional a los grados de libertad?
- ¿Esta implementación se basa directamente en Bartlett (1937, 1954), o existen modificaciones específicas de JMP?
Agradecería cualquier aclaración o referencia sobre la formulación exacta utilizada.
¡Gracias!
Si la documentación y las referencias no son suficientes, puede ponerse en contacto con el soporte técnico de JMP ( soporte@jmp.com ) para obtener más información. Tenga en cuenta que algunos aspectos de la implementación son propiedad exclusiva y, por lo tanto, confidenciales.
