Hallo zusammen,
Ich versuche, den Bartlett-Test, der in der Hauptkomponentenanalyse von JMP angezeigt wird, besser zu verstehen, insbesondere den in der Tabelle „Eigenwerte“ mit Chi-Quadrat-, Freiheitsgrad- und p-Werten für jede Komponente.
Aus der Dokumentation geht hervor, dass dieser Test dazu dient, zu prüfen, ob die verbleibenden Eigenwerte gleich sind (d. h. ein Homogenitätstest nach der Extraktion der ersten k Hauptkomponenten). Ich möchte jedoch die genaue Form des in JMP verwendeten Tests klären:
- Welche Teststatistik wird genau für diesen Bartlett-Test verwendet?
Basieren sie auf einem Likelihood-Verhältnis unter Einbeziehung der verbleibenden Eigenwerte (zum Beispiel unter Verwendung von Logarithmen der Verhältnisse relativ zu ihrem Mittelwert)?
- Wird im Korrekturterm der Statistik die Anzahl der verbleibenden Komponenten (m = p − k) oder die Gesamtzahl der Variablen (p) verwendet?
- Die angegebenen Freiheitsgrade sind manchmal keine ganzen Zahlen.
Wendet JMP eine zusätzliche Korrektur oder Näherung auf die Freiheitsgrade an?
- Basieren diese Implementierungen direkt auf Bartlett (1937, 1954) oder gibt es JMP-spezifische Modifikationen?
Ich wäre für jegliche Klarstellung oder Hinweise auf die genaue verwendete Rezeptur dankbar.
Danke schön!
Sollten die darin enthaltenen Dokumentationen und Referenzen nicht ausreichen, wenden Sie sich bitte an den technischen Support von JMP ( support@jmp.com ), um weitere Informationen zu erhalten. Beachten Sie, dass einige Aspekte der Implementierung proprietär und daher vertraulich sind.
