Análisis de los datos de la curva de rendimiento de la tasa de interés de la Junta de la Reserva Federal con JMP®<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Autor
Matthew Flynn, PhD, Director y Jefe de Aprendizaje Automático, Aetna
Esta presentación recorre la recuperación de los datos de tasas de interés actuales de FederalReserve.gov y luego explora la dramática caída en las tasas a corto plazo después de la recesión de 2009. Utilizamos scripts JMP para automatizar el proceso de recuperación del historial de datos disponibles públicamente. A continuación, exploramos y transformamos los datos en JMP para generar informes de análisis y visualización interactivos. A continuación, identificamos factores comunes dentro de los datos de la curva de rendimiento a través de Componentes Principales para identificar cambios paralelos, giros y efectos mariposa. Luego modelamos los datos de la curva de rendimiento a través de las Series temporales y las Plataformas no lineales para estimar las funciones polinomiales y Nelson-Siegel-Svensson para las tasas de interés de pronóstico. En resumen, demostramos que JMP puede ser una plataforma de análisis atractiva y poderosa para el modelado de curvas de rendimiento.
Visualización de datosRe: Análisis de los datos de la curva de rendimiento de la tasa de interés de la Junta de la Reserva Federal con JMP®Hasta que pueda obtener los scripts y el Diario publicados en el Intercambio de archivos: Aquí está la parte que extrae los datos de la tasa de interés del sitio web de la Reserva Federal:
dt = Abierto (" Http://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&labelude&layout=seriescolumn=umnty&l========================================================================================================= ",
columnas (Descripción de la Serie = Numérico),
Importar ajustes(
Fin de línea (CRLF, CR, LF),
Fin de campo (coma),
Cotizaciones de la tira (1),
Utilice Apostrophe como comilla (0),
Escanear todo el archivo (1),
Etiquetas (1),
Inicio de nombres de columna (6),
Inicio de datos (7),
Líneas para leer (Todas),
Regla del año ("10-90")
)
);
Atentamente,
-Mate
Re: Análisis de los datos de la curva de rendimiento de la tasa de interés de la Junta de la Reserva Federal con JMP®Lectura muy interesante, gracias por compartir! Tengo curiosidad por saber cómo utilizó JSL para conectarse a un sitio web (federalreserve.gov) y descargar los datos de la curva de rendimiento? ¿Es esto algo que podrías compartir? Gracias
