JMP®를 통해 연방 준비 제도 이사회 (FRB) 이자율 산출 곡선 데이터 분석<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />저자
Matthew Flynn, 박사, Aetna 기계 학습 담당 책임자
이 프레젠테이션은 FederalReserve.gov에서 현재 이자율 데이터를 검색 한 다음 2009 년 경기 침체 이후 단기 금리의 급격한 하락을 탐구합니다. JMP 스크립팅을 사용하여 공개적으로 사용 가능한 데이터 기록을 검색하는 프로세스를 자동화합니다. 다음으로 JMP에서 데이터를 탐색 및 변환하여 대화 형 시각화 및 분석 보고서를 생성합니다. 다음으로 주요 구성 요소를 통해 항복 곡선 데이터 내의 공통 요소를 식별하여 평행 교대, 비틀림 및 나비 효과를 식별합니다. 그런 다음, 예측 금리에 대한 다항식 및 Nelson-Siegel-Svensson 함수를 추정하기 위해 시계열 및 비선형 플랫폼을 통해 수익률 곡선 데이터를 모델링합니다. 즉, JMP는 항복 곡선 모델링을위한 매력적이고 강력한 분석 플랫폼이 될 수 있음을 보여줍니다.
데이터 시각화재 : 연방 준비 은행 이사회 이자율을 JMP®로 분석필자는 파일 교환기에 스크립트와 저널을 올릴 수있을 때까지 다음과 같이 연방 준비 은행의 웹 사이트에서 이자율 데이터를 가져 오는 부분입니다.
dt = 열기 ( " http://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&type=package ",
열 (계열 설명 = 숫자),
설정 가져 오기 (
라인 끝 (CRLF, CR, LF),
필드 끝 (쉼표),
스트립 따옴표 (1),
아포스트로피를 따옴표 (0)로 사용하십시오.
전체 파일 스캔 (1),
레이블 (1),
열 이름 시작 (6),
데이터 시작 (7),
읽는 라인 (모두),
연도 규칙 ( "10-90")
)
);
친애하는,
-매트
재 : 연방 준비 은행 이사회 이자율을 JMP®로 분석매우 재미있는 읽기, 공유 주셔서 감사합니다! JSL을 사용하여 웹 사이트 (federalreserve.gov)에 연결하고 수익률 곡선 데이터를 다운로드하는 방법이 궁금합니다. 이게 너가 나눌 수있는거야? 감사
