JMP®による連邦準備制度理事会の利回り利回り曲線データの分析<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />著者
Matthew Flynn、PhD、Aetna、機械学習担当ディレクター兼ヘッド
このプレゼンテーションでは、FederalReserve.govから現在の金利データを取得する方法について説明し、その後、2009年の景気後退後の短期金利の劇的な低下を探ります。JMPスクリプティングを使用して、公開されているデータ履歴を取得するプロセスを自動化します。次に、JMPのデータを調べて変換し、対話式の視覚化レポートと分析レポートを生成します。次に、平行移動、ねじれ、バタフライ効果を識別するために、主成分分析を使用して利回り曲線データ内の共通の要素を識別します。次に、時系列および非線形プラットフォームを介して利回り曲線データをモデル化し、予測金利に対する多項式およびNelson-Siegel-Svensson関数を推定します。つまり、JMPは利回り曲線モデリングのための魅力的で強力な分析プラットフォームになり得ることを示しています。
データの可視化JMP®による連邦準備制度理事会の利回り利回り曲線データの再解析スクリプトとジャーナルがFile Exchangeに掲載されるまでは、次のとおりです。ここで、連邦準備制度のWebサイトから金利データを取得する部分を紹介します。
dt = Open（ " http://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&type=package "、
列（シリーズの説明=数値）、
設定をインポート（
行末（CRLF、CR、LF）、
フィールドの終わり（カンマ）、
ストリップ引用符（1）、
引用符としてアポストロフィを使用（0）、
ファイル全体をスキャン（1）
ラベル（1）
列名の始まり（6）、
データ開始（7）
読み取る行数（すべて）、
年規則（ "10-90"）
）
;
宜しくお願いします、
- マット
JMP®による連邦準備制度理事会の利回り利回り曲線データの再解析非常に興味深い読み、共有してくれてありがとう！JSLを使用してWebサイト（federalreserve.gov）に接続し、イールドカーブデータをダウンロードする方法に興味がありますか？これはあなたが共有できるものですか？ありがとう
