Analisi dei dati della curva dei rendimenti dei tassi di interesse della Federal Reserve Board con JMP®<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Autore
Matthew Flynn, PhD, Direttore e Responsabile del Machine Learning, Aetna
Questa presentazione passa attraverso il recupero dei dati sui tassi di interesse correnti da FederalReserve.gov, quindi esplora il drastico calo dei tassi a breve termine dopo la recessione del 2009. Utilizziamo lo scripting JMP per automatizzare il processo di recupero della cronologia dei dati disponibile pubblicamente. Successivamente esploriamo e trasformiamo i dati in JMP per generare report di visualizzazione e analisi interattivi. Successivamente identifichiamo i fattori comuni all'interno dei dati della curva di rendimento tramite Principal Components per identificare spostamenti paralleli, colpi di scena e effetti farfalla. Quindi modelliamo i dati della curva di rendimento tramite le serie temporali e non lineari per stimare le funzioni polinomiali e Nelson-Siegel-Svensson per i tassi di interesse previsti. In breve, dimostriamo che JMP può essere una piattaforma di analisi attraente e potente per la modellazione della curva di rendimento.
Visualizzazione datiRi: Analisi dei dati della curva dei rendimenti dei tassi di interesse della Federal Reserve Board con JMP®Finché non riesco a ottenere gli script e il diario pubblicati sullo scambio di file: ecco la parte che estrae i dati sui tassi di interesse dal sito web della Federal Reserve:
dt = Open (" http://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&type=package ",
colonne (descrizione della serie = numerico),
Impostazioni di importazione (
Fine della linea (CRLF, CR, LF),
End Of Field (virgola),
Citazioni sulla striscia (1),
Usa Apostrofo come Virgolette (0),
Scansione intero file (1),
Etichette (1),
Inizio di nomi di colonna (6),
Data Starts (7),
Linee da leggere (tutte),
Regola anno ("10-90")
)
);
I migliori saluti,
-Opaco
Ri: Analisi dei dati della curva dei rendimenti dei tassi di interesse della Federal Reserve Board con JMP®lettura molto interessante, grazie per la condivisione! Sono curioso di sapere come hai usato JSL per collegarti a un sito web (federalreserve.gov) e scaricare i dati della curva di rendimento? è qualcosa che potresti condividere? Grazie
