Analyse der Zinskurvendaten der Federal Reserve Board mit JMP®<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Autor
Matthew Flynn, Direktor und Leiter des Maschinellen Lernens, Aetna
In dieser Präsentation werden die aktuellen Zinsdaten von FederalReserve.gov abgerufen. Anschließend wird der dramatische Rückgang der kurzfristigen Zinssätze nach der Rezession 2009 untersucht. Wir verwenden JMP-Scripting zur Automatisierung des Abrufs öffentlich verfügbarer Datenprotokolle. Als Nächstes untersuchen und transformieren wir die Daten in JMP, um interaktive Visualisierungs- und Analyseberichte zu erstellen. Als nächstes identifizieren wir gemeinsame Faktoren in den Renditekurvendaten über Hauptkomponenten, um Parallelverschiebungen, Verdrehungen und Schmetterlingseffekte zu identifizieren. Anschließend modellieren wir die Zinskurvendaten über die Zeitreihen- und nichtlinearen Plattformen, um die Polynomialfunktionen und die Nelson-Siegel-Svensson-Funktionen für die Vorhersage von Zinssätzen abzuschätzen. Zusammenfassend zeigen wir, dass JMP eine attraktive und leistungsfähige Analyseplattform für die Modellierung von Renditekurven sein kann.
DatenvisualisierungRe: Analyse der Zinsstrukturkurvendaten der Federal Reserve Board mit JMP®Bis ich die Skripte und das Journal über den Dateiaustausch erhalten kann: Hier ist der Teil, der die Zinssatzdaten von der Website der Federal Reserve bezieht:
dt = Open (" http://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&type=package ",
Spalten (Serienbeschreibung = Numerisch),
Importeinstellungen(
Zeilenende (CRLF, CR, LF),
Ende des Feldes (Komma),
Streifenzitate (1),
Verwenden Sie Apostrophe als Anführungszeichen (0),
Ganze Datei scannen (1),
Etiketten (1),
Spaltennamen Start (6),
Datenbeginn (7),
Zu lesende Zeilen (alle),
Jahresregel ("10-90")
)
);
Freundliche Grüße,
-Matt
Re: Analyse der Zinsstrukturkurvendaten der Federal Reserve Board mit JMP®sehr interessant lesen, danke für das teilen! Ich bin neugierig, wie Sie JSL verwendet haben, um eine Verbindung mit einer Website (Federalreserve.gov) herzustellen und die Renditekurvendaten herunterzuladen. Ist das etwas, was du teilen könntest? Vielen Dank
