Analyse des données de la courbe de taux de rendement de la Réserve fédérale américaine avec JMP®<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />Auteur
Matthew Flynn, PhD, directeur et responsable de l'apprentissage automatique, Aetna
Cette présentation reprend la récupération des données actuelles sur les taux d’intérêt auprès de FederalReserve.gov, puis explore la chute spectaculaire des taux à court terme après la récession de 2009. Nous utilisons les scripts JMP pour automatiser le processus de récupération de l'historique des données accessibles au public. Ensuite, nous explorons et transformons les données dans JMP pour générer des rapports de visualisation et d’analyse interactifs. Ensuite, nous identifions des facteurs communs dans les données de la courbe des rendements via les Composantes principales pour identifier les décalages parallèles, les torsions et les effets papillon. Nous modélisons ensuite les données de la courbe de rendement via les plateformes de séries temporelles et non linéaires pour estimer les fonctions polynômes et Nelson-Siegel-Svensson pour les taux d’intérêt prévisionnels. En résumé, nous démontrons que JMP peut constituer une plate-forme d’analyse attrayante et puissante pour la modélisation des courbes de rendement.
Visualisation de donnéesObjet: Analyse des données de la courbe de rendement des taux d’intérêt de la Réserve fédérale avec JMP®Jusqu'à ce que je puisse obtenir les scripts et le journal publiés sur l'échange de fichiers: Voici la partie qui extrait les données de taux d'intérêt du site Web de la Réserve fédérale:
dt = Open (" http://www.feasedreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&label=include&layout&lang=f ",
colonnes (Description de la série = Numérique),
Importer les configurations(
Fin de ligne (CRLF, CR, LF),
Fin de champ (virgule),
Citations de bande (1),
Utilisez Apostrophe comme guillemet (0),
Scannez le fichier entier (1),
Étiquettes (1),
Noms de colonnes Début (6),
Début des données (7),
Lignes à lire (toutes),
Règle de l'année ("10-90")
)
)
Meilleures salutations,
-Mat
Objet: Analyse des données de la courbe de rendement des taux d’intérêt de la Réserve fédérale avec JMP®lecture très intéressante, merci pour le partage! Je suis curieux de savoir comment vous avez utilisé JSL pour vous connecter à un site Web (federalreserve.gov) et télécharger les données de la courbe de rendement. Est-ce quelque chose que vous pourriez partager? Merci
