<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />作者
Matthew Flynn博士，Aetna機器學習總監兼負責人
本演示文稿介紹了從FederalReserve.gov檢索當前的利率數據，然後探討了2009年經濟衰退後短期利率的急劇下降。我們使用JMP腳本來自動檢索公開可用的數據歷史記錄。接下來，我們將在JMP中探索和轉換數據，以生成交互式可視化和分析報告。接下來，我們通過主成分識別收益率曲線數據中的共同因子，以識別平行移位，扭曲和蝶形效應。然後，我們通過時間序列和非線性平台對收益率曲線數據進行建模，以估算多項式和Nelson-Siegel-Svensson函數以預測利率。簡而言之，我們證明JMP可以成為一個有吸引力且功能強大的收益率曲線建模分析平台。
直到我可以在文件交換中發布腳本和日誌：這是從美聯儲網站獲取利率數據的部分：
dt =開放（“ http://www.federalreserve.gov/datadownload/Output.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&type=package “
列（系列描述=數字），
導入設置（
行尾（CRLF，CR，LF），
End of Field（逗號），
地帶行情（1），
使用撇號作為引號（0），
掃描整個文件（1），
標籤（1），
列名稱開始（6），
數據開始（7），
要閱讀的行（全部），
年度規則（“10-90”）
）
）;
最好的祝福，
-Matt
非常有趣的閱讀，謝謝分享！我很好奇你是如何使用JSL連接到網站（federalreserve.gov）並下載收益率曲線數據的？這是你能分享的嗎？謝謝
