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Modèle de panel à décalage croisé à intercept aléatoire

Salut,

Je tente d'exécuter un modèle de panel à effets aléatoires croisés à partir de données longitudinales à 3 vagues. Le manuel « Méthodes multivariées », chapitre 8, page 212, indique :

Modèle de panel à décalage croisé : ce raccourci permet également de tenir compte des erreurs de mesure en spécifiant des variables latentes lorsque le modèle comprend au moins trois points temporels. De plus, vous pouvez ajouter une ordonnée à l’origine aléatoire pour distinguer les effets interindividuels des effets intra-individuels, ce qui produit des estimations autorégressives et à décalage croisé plus précises en présence de tendances.

Cependant, je n'arrive pas à ajouter une ordonnée à l'origine aléatoire. Comment faire ? Merci d'avance pour votre aide.

 

Modélisation statistique avancéeRe: Modèle de panel à décalage croisé avec intercept aléatoire

Salut @OmegaOkapi125

Excellente question ! Quelques précisions s’imposent… Tout d’abord, la méthode varie selon la version de JMP Pro que vous utilisez. La version 19.0 simplifie la procédure (mais la version 19.1, à venir, sera encore plus simple ; pensez donc à la télécharger dès sa sortie).

Je vois que vos noms de variables contiennent des « valeurs temporelles ». Cependant, ces valeurs me font me demander si vous avez des intervalles de temps différents entre les mesures répétées ? Cela complexifie légèrement la spécification du modèle.

Pour le moment, je joins ici une vidéo du cas le plus simple (mesures répétées équidistantes), mais veuillez m'indiquer la version que vous utilisez et l'espacement temporel afin que je puisse vous apporter une meilleure réponse.

Cette vidéo est en cours de traitement. Veuillez réessayer dans quelques minutes.

(voir dans Mes vidéos)

Re: Modèle de panel à décalage croisé avec intercept aléatoire

Salut Laura,

Merci pour votre réponse si rapide, et merci pour la vidéo, elle a été incroyablement utile !

Mise à jour — Vous l’aviez prédit, j’étais sous la version 18.2, mais je viens de passer à la version 19.0.4. (J’attends la version 19.1 avec impatience.)

Délais entre les mesures : vous avez raison, l’intervalle de temps entre les mesures n’est pas uniforme. À partir de la mesure initiale, la suivante a lieu 3 ans plus tard, et la suivante 2 ans plus tard (soit 5 ans après la mesure initiale).

Malheureusement, lorsque j'essaie d'exécuter le modèle avec l'option « ordonnée à l'origine aléatoire » activée, une erreur se produit. Après avoir remplacé les ordonnées à l'origine aléatoires (pour la version 19.0.4), l'exécution du modèle provoque le plantage du programme. Voici des captures d'écran :

 

Re: Modèle de panel à décalage croisé avec intercept aléatoire

Ah ! Merci beaucoup pour le partage ! Je vais me pencher sur la question. Pour l'instant, le plus simple pour éviter cette erreur est de renommer vos variables afin que les codes temporels figurent à la fin de chaque nom de variable, par exemple « EB Grade 5 ». Bien qu'il soit possible de double-cliquer sur les noms pour les modifier, je pense que le plus rapide est d'aller dans le menu « Colonnes », puis Noms de colonnes > Recoder les noms de colonnes.

Concernant l'espacement inégal… envisagez-vous de tester l'égalité des effets autorégressifs et des effets croisés au fil du temps ? Si oui, je vous suggère de spécifier des « variables fantômes ». Je rédige un article de blog pour expliquer plus en détail comment spécifier ces variables dans notre plateforme de modélisation par équations structurelles ; je devrais pouvoir le publier d'ici un jour ou deux (je reviendrai le partager ici). Si vous n'imposez pas de contraintes d'égalité dans le modèle, vous obtiendrez des estimations décrivant les effets entre la situation initiale et trois ans plus tard, puis entre trois et cinq ans plus tard.

Re: Modèle de panel à décalage croisé avec intercept aléatoire

Salut Laura,

Ça a marché ! Merci beaucoup, c'est vraiment gentil de votre part !

Oui, je vois, cela améliorerait la fiabilité de mon analyse et j'attends avec impatience (patience) votre article de blog.

Re: Modèle de panel à décalage croisé avec intercept aléatoire

Salut @OmegaOkapi125 ,

Veuillez m'excuser pour le retard de la publication de l'article de blog… il sera bientôt disponible ! En attendant, j'ai réalisé une autre vidéo pour illustrer comment spécifier le modèle RI-CLPM avec des variables fantômes pour votre exemple. L'article de blog fournira davantage de contexte, mais cette vidéo devrait vous permettre de démarrer dès maintenant. Notez que je spécifie le modèle de A à Z, sans utiliser le menu « Raccourcis du modèle ». À l'avenir, je prévois que ce menu automatisera cette opération pour nos utilisateurs. Par ailleurs, les variances des variables fantômes sont généralement fixées à un, mais elles peuvent également être nulles. Vous pouvez tester les deux spécifications pour obtenir une solution adaptée.

Re: Modèle de panel à décalage croisé avec intercept aléatoire

L'article de blog décrivant les variables fantômes dans le contexte des modèles autorégressifs se trouve ici :

https://community.jmp.com/t5/JMPer-Cable/Phantom-Variables-in-the-Structural-Equation-Models-Platform/ba-p/930693

Re: Modèle de panel à décalage croisé avec intercept aléatoire

C'est vraiment très utile, merci beaucoup ! La vidéo était également instructive et j'ai pu facilement appliquer le modèle à mes propres données. Merci d'avoir pris le temps de publier !