Wie lauten der Entzerrungskoeffizient (Steigung und Achsenabschnitt) bei der Vorwärtsselektion mittels SVEM auf einer Beta-Verteilung?
Ich finde in der Dokumentation keine statistischen Details.
Falls jemand Informationen dazu hat, wäre das super!
Danke schön,
Florenz
Hallo Florence,
Ich glaube, das ist ein Merkmal aller SVEM-Modelle, nicht nur der Beta-Verteilung.
Der Grund dafür ist, dass SVEM-Modelle tendenziell eine Verzerrung aufweisen: Sie prognostizieren zu hohe Werte für niedrige Y-Werte und zu niedrige Werte für hohe Y-Werte. Dies wird besonders deutlich, wenn man die tatsächlichen Werte mit den prognostizierten Werten eines nicht korrigierten SVEM-Modells vergleicht. Ich glaube, dies ist ein Beispiel für den Bias-Varianz-Kompromisse, der auch bei penalisierten Regressionsmodellen auftritt.
Chris Gotwalt fand eine einfache Lösung, um diese Verzerrung zu korrigieren: Er führte eine einfache Regression von Y gegen PredY(SVEM) durch. Die Parameter für die entzerrende Steigung und den Achsenabschnitt sind die Parameter dieser einfachen Regression.
Ich hoffe, das hilft. @Peter_Hersh und ich sprechen in unserer Präsentation auf dem Discovery Summit 2021 (bei 14:08) kurz darüber:
SVEM: Maschinelles Lernen angewendet auf das US-Energieministerium (2021-US-45MP-847) – JMP-Benutzergemeinschaft
