時間序列預測平台建構多種不同的指數平滑模型，並自動選擇預測性能最佳的模型。該平台旨在預測多個時間序列。
時間序列預測
- 從開啟的 JMP ®資料表中，選擇「分析」>「專門建模」>「時間序列預測」 。
- 從「選擇列」中選擇一個連續變量，然後按一下Y （連續變數帶有藍色三角形）。
- Y 角色中可以包含多個時間序列，系統會為每個時間序列建立模型和預測。這裡我們僅以一個時間序列（銷售額）為例來說明。
- 選擇標識時間段的變量，然後按一下「時間」 （可選）。
資料必須按時間排序，且間距相等。
- 點選確定。
在模型規格中，您可以查看推薦模型或修改建模選項。
在“完整規格說明”下，您可以選擇：
- 預測時段（北美領先）
- 季節性週期（例如，每月）
- 模型選擇策略（AIC、BIC 或預測效能）
- 保留樣本和指標以評估適合度（如果選擇預測效能）。
- 點擊運行
- 顯示最佳擬合時間序列模型（例如，MAA：乘性誤差、加性趨勢、無阻尼、加性季節性）。
- 時間序列圖顯示資料、最佳擬合模型、預測區間和未來預測，由 NAhead 定義。
- 點選報表頂部的紅色三角形，選擇將結果儲存到原始資料表或新資料表。
Monthly Sales.jmp (Help > Sample Data Folder > Time Series)每月銷售額.jmp（幫助 > 範例資料夾 > 時間序列）
造訪JMP 幫助中的「預測和專用模型 > 時間序列預測」以了解更多資訊。
