时间序列预测平台构建多种不同的指数平滑模型，并自动选择预测性能最佳的模型。该平台旨在预测多个时间序列。
时间序列预测
- 从打开的 JMP ®数据表中，选择“分析”>“专门建模”>“时间序列预测” 。
- 从“选择列”中选择一个连续变量，然后单击Y （连续变量带有蓝色三角形）。
- Y 角色中可以包含多个时间序列，系统会为每个时间序列创建模型和预测。这里我们仅以一个时间序列（销售额）为例进行说明。
- 选择标识时间段的变量，然后单击“时间” （可选）。
数据必须按时间排序，且间距相等。
- 点击确定。
在模型规格中，您可以查看推荐模型或修改建模选项。
在“完整规格说明”下，您可以选择：
- 预测时间段（北美领先）
- 季节性周期（例如，每月）
- 模型选择策略（AIC、BIC 或预测性能）
- 保留样本和指标以评估拟合度（如果选择预测性能）。
- 点击运行
- 显示最佳拟合时间序列模型（例如，MAA：乘性误差、加性趋势、无阻尼、加性季节性）。
- 时间序列图显示数据、最佳拟合模型、预测区间和未来预测，由 NAhead 定义。
- 点击报表顶部的红色三角形，选择将结果保存到原始数据表或新数据表。
Monthly Sales.jmp (Help > Sample Data Folder > Time Series)月度销售额.jmp（帮助 > 示例数据文件夹 > 时间序列）
访问JMP 帮助中的“预测和专用模型 > 时间序列预测”了解更多信息。
