Estoy realizando una regresión generalizada de Elastic Net en JMP 17 PRO mediante la técnica de validación cruzada "dejar uno fuera". Con esta técnica, ¿es posible obtener el valor estimado de cada punto cuando se omite uno del conjunto de datos que realiza el análisis (mediante LOOCV)? ¿O existe alguna otra posibilidad para calcular el RMSEP?
Hi @SanderC,
¡Bienvenido a la comunidad!
Puede haber varias opciones dependiendo de lo que necesites.
No estoy seguro de si le interesan los resultados de predicciones individuales con modelos ligeramente diferentes, o si le interesa más una métrica vinculada al rendimiento de este modelo con la técnica de validación LOOC.
Hay opciones fáciles que puedes verificar primero, como cuando hayas terminado tu modelo Elastic Net, haz clic en el triángulo rojo del modelo y ve a "Guardar columnas": puede que aquí haya una opción que ya resuelva tu pregunta:
Hay otras opciones/soluciones alternativas disponibles (muchas, de hecho, solo mencionaré dos posibilidades, ya que no estoy seguro de cuál es su objetivo):
- Si está interesado en predicciones individuales, tal vez pueda probar la plataforma "Model Screening" (en Analizar -> Modelado predictivo) y desmarcar todos los métodos excepto "Regresión generalizada" y "Métodos adicionales" (para tener acceso a Lasso, Elastic Net y Ridge Regression).
Especifique la cantidad de pliegues igual a su número de observaciones y ejecute (lo hice aquí en el conjunto de datos "Datos de algoritmo" del índice de muestra JMP, que contiene 50 observaciones):
Luego, una vez hecho esto, tendrás varios modelos construidos con diferentes métodos, y podrás seleccionar los modelos que te interesen en el panel "Validación" y hacer clic en el triángulo rojo para "Guardar tabla de resultados" (para obtener un resumen del rendimiento de cada modelo) o directamente "Guardar fórmula de predicción" en la tabla de datos original para tener todas las predicciones individuales con los modelos:
- Una opción más sencilla si le interesa la estimación del rendimiento de los modelos es crear simulaciones con una fórmula de columna de validación (creada en el menú: Analizar -> Modelado predictivo -> Crear columna de validación). Puede crear una columna de validación con una sola muestra en el conjunto de validación (para tener LOOCV) y especificarla como columna de fórmula:
Y luego use esta columna de validación en la plataforma Regresión generalizada como "Validación":
Inicie su modelado de Elastic Net y luego puede hacer clic derecho en cualquier panel de resultados para iniciar una simulación: por ejemplo, en Resumen del modelo, haga clic derecho en la columna Validación, luego en "Simular" y especifique que desea activar y desactivar la fórmula de la columna de validación para variar el punto de validación.
Obtendrá una nueva tabla con los resultados del modelo de muestras simuladas de la columna de fórmula de validación.
También puedes hacer esto en Estimaciones de parámetros, para ver si los valores del coeficiente permanecen estables o no con varios puntos de validación:
Espero que esta respuesta te de ideas para tu tema,
