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Adattamento non lineare utilizzando la funzione di perdita con penalità

Ciao a tutti,

Devo eseguire un adattamento non lineare imponendo un'equazione di vincolo ai parametri oltre ai limiti di intervallo. Per farlo, utilizzo la piattaforma non lineare che definisce la funzione di perdita con penalità. Ho scritto la formula del modello in una colonna in cui ho definito i parametri di adattamento e in un'altra colonna ho definito la funzione di perdita che sto cercando di utilizzare. Di seguito riporto una descrizione della funzione di perdita:

(:Y-:modello)^2+lambda*(a - a1*exp(-b1/b2)-....-exp(-b1/b5))^2

a, a1, b1, b2,..., b5 sono i parametri di adattamento definiti nella colonna della formula del modello. Quando avvio la piattaforma, ottengo questo messaggio:

Questo significa che non è possibile utilizzare una funzione di perdita con penalità o sto sbagliando qualcosa? Altrimenti, come potrei implementare l'adattamento con l'equazione di vincolo per i parametri in JMP? Grazie in anticipo per l'aiuto.

Modellazione statistica avanzataModellazione predittiva e apprendimento automaticoRe: Adattamento non lineare utilizzando la funzione di perdita con penalità

Non credo che ci sia correlazione tra l'applicazione o meno di una penalità nella formula. Ma hai detto che a, a1, ... sono nella colonna Perdita, ma definiti nella colonna Modello, e questo non mi sembra fattibile. Puoi scrivere l'intero sistema come un'unica formula, ovvero senza il passaggio intermedio di creazione della colonna "Modello"?

Ad esempio, invece di scrivere Modello utilizzando una formula come xyz, si scrive una colonna Perdita in questo modo:

Parametro({a=1, a1=2, ...}, (Y - xyz)^2 + lambda * (..... )^2 )

E poi inserisci questa colonna direttamente in Loss.

Re: Adattamento non lineare utilizzando la funzione di perdita con penalità

vedi questa discussione: https://community.jmp.com/t5/Discussions/Nonlinear-platform-custom-loss-function-shrinkage-estimation/mp/843984