使用JMP®分析聯準會利率殖利率曲線數據作者
Matthew Flynn 博士，Aetna 機器學習總監兼主管
本示範將介紹如何從 FederalReserve.gov 檢索當前利率數據，然後探討 2009 年經濟衰退後短期利率的急劇下降。我們使用 JMP 腳本來自動檢索公開可用的資料歷史記錄的過程。接下來我們探索和轉換JMP中的數據以產生互動式視覺化和分析報告。接下來，我們透過主成分分析來識別殖利率曲線數據中的共同因素，以識別平行移動、扭曲和蝴蝶效應。然後，我們透過時間序列和非線性平台對殖利率曲線數據進行建模，以估計預測利率的多項式和 Nelson-Siegel-Svensson 函數。簡而言之，我們證明 JMP 可以成為一個有吸引力且強大的殖利率曲線建模分析平台。
