Autor
Matthew Flynn, PhD, Director y Jefe de Aprendizaje Automático, Aetna
Esta presentación explica cómo recuperar datos actuales sobre las tasas de interés de FederalReserve.gov y, a continuación, explora la drástica caída de las tasas a corto plazo tras la recesión de 2009. Utilizamos scripts de JMP para automatizar la recuperación del historial de datos disponible públicamente. A continuación, exploramos y transformamos los datos en JMP para generar informes interactivos de visualización y análisis. A continuación, identificamos factores comunes en los datos de la curva de rendimiento mediante Componentes Principales para identificar desplazamientos paralelos, giros y efectos mariposa. Finalmente, modelamos los datos de la curva de rendimiento mediante las plataformas de Series Temporales y No Lineales para estimar funciones polinómicas y de Nelson-Siegel-Svensson para las tasas de interés previstas. En resumen, demostramos que JMP puede ser una plataforma de análisis atractiva y potente para el modelado de la curva de rendimiento.
