使用JMP®分析美联储委员会利率收益率曲线数据作者
Matthew Flynn 博士，Aetna 机器学习总监兼主管
本演示将介绍如何从 FederalReserve.gov 检索当前利率数据，然后探讨 2009 年经济衰退后短期利率的急剧下降。我们使用 JMP 脚本自动执行检索公开可用数据历史记录的过程。接下来，我们将探索和转换 JMP 中的数据以生成交互式可视化和分析报告。接下来，我们通过主成分识别收益率曲线数据中的共同因素，以识别平行移动、扭曲和蝴蝶效应。然后，我们通过时间序列和非线性平台对收益率曲线数据进行建模，以估计多项式和 Nelson-Siegel-Svensson 函数来预测利率。简而言之，我们证明了 JMP 可以成为收益率曲线建模的一个有吸引力且功能强大的分析平台。
