JMP® による連邦準備制度理事会の金利利回り曲線データの分析著者
マシュー・フリン博士、Aetna の機械学習担当ディレクター兼責任者
このプレゼンテーションでは、FederalReserve.gov から現在の金利データを取得する手順を説明した上で、2009 年の景気後退後の短期金利の劇的な低下について考察します。JMP スクリプトを使用して、公開されているデータ履歴を取得するプロセスを自動化します。次に、JMP でデータを探索および変換して、インタラクティブな視覚化および分析レポートを生成します。次に、主成分分析を使用して利回り曲線データ内の共通要因を特定し、平行移動、ねじれ、バタフライ効果を特定します。次に、時系列および非線形プラットフォームを使用して利回り曲線データをモデル化し、予測金利の多項式および Nelson-Siegel-Svensson 関数を推定します。つまり、JMP が利回り曲線モデリングのための魅力的で強力な分析プラットフォームになり得ることを示します。
