Analisi dei dati della curva dei rendimenti dei tassi di interesse della Federal Reserve Board con JMP®Autore
Matthew Flynn, PhD, Direttore e Responsabile dell'apprendimento automatico, Aetna
Questa presentazione illustra il recupero dei dati correnti sui tassi di interesse da FederalReserve.gov, quindi esplora il drastico calo dei tassi a breve termine dopo la recessione del 2009. Utilizziamo lo scripting JMP per automatizzare il processo di recupero della cronologia dei dati disponibili al pubblico. Quindi esploriamo e trasformiamo i dati in JMP per generare report di visualizzazione e analisi interattivi. Quindi identifichiamo i fattori comuni nei dati della curva dei rendimenti tramite Componenti principali per identificare spostamenti paralleli, torsioni ed effetti farfalla. Quindi modelliamo i dati della curva dei rendimenti tramite le piattaforme Serie temporali e Non lineare per stimare le funzioni polinomiali e Nelson-Siegel-Svensson per i tassi di interesse previsti. In breve, dimostriamo che JMP può essere una piattaforma di analisi attraente e potente per la modellazione della curva dei rendimenti.
