Analyse des données de la courbe des taux d'intérêt de la Réserve fédérale avec JMP®Auteur
Matthew Flynn, PhD, directeur et responsable de l'apprentissage automatique, Aetna
Cette présentation explique comment récupérer les données actuelles sur les taux d'intérêt sur FederalReserve.gov, puis explore la chute spectaculaire des taux à court terme après la récession de 2009. Nous utilisons des scripts JMP pour automatiser la récupération de l'historique des données accessibles au public. Nous explorons et transformons ensuite les données dans JMP afin de générer des rapports de visualisation et d'analyse interactifs. Nous identifions ensuite les facteurs communs aux données de la courbe des taux grâce aux composantes principales afin d'identifier les décalages parallèles, les torsions et les effets papillon. Nous modélisons ensuite les données de la courbe des taux via les plateformes de séries temporelles et non linéaires afin d'estimer les fonctions polynomiales et Nelson-Siegel-Svensson pour les prévisions de taux d'intérêt. En résumé, nous démontrons que JMP peut être une plateforme d'analyse performante et attractive pour la modélisation de la courbe des taux.
