干し草の山から針を探す: モデルの変数選択 (2019-US-EPO-223)レベル: 中級
カレン・コープランド、統計学者、ボルダー統計局
予測モデルの構築には多くのステップがあります。重要なステップの 1 つは、モデルに含める変数を特定することです。これは、選択できる変数が多数あり、その多くが重要ではない可能性が高い場合に特に困難です。つまり、干し草の山に針が隠れているようなもので、針をどうやって見つければよいのでしょうか。ここでは、予測子のスクリーニング、Lasso フィッティングによる一般化回帰、ワンクリック ブートストラッピングの順に実行される変数選択プロセスについて説明します。
