Hui Di, JMP 수석 개발 테스터, SAS
혁명? 최근 몇 년 동안 BlackRock과 Charles Schwab과 같은 금융 서비스 대기업은 알고리즘을 사용하여 고객의 위험 선호도에 따라 포트폴리오를 자동으로 조정하기 시작했습니다. 이 알고리즘은 사람들의 감정을 통제합니다. 그러나 오늘날의 고객은 직장 변경, 펀드 선택 또는 더 나은 도구로 인해 여러 계정을 가질 수 있습니다. 여러 계정 간의 리밸런싱은 어려운 일입니다. 먼저 NYU 교수인 Aswath Damodaran의 과거 데이터와 JMP 시뮬레이션을 사용하여 포트폴리오를 보호하기 위해 리밸런싱이 필요한 이유를 보여드리겠습니다. 두 번째로 JMP로 계정을 가져오고 모든 계정에 대한 자산 배분을 시각화하는 방법을 보여드리겠습니다. 각 펀드의 자산 배분을 위해 드릴다운한 다음 가상 조인을 사용하여 모든 자산 정보를 수집하여 마스터 데이터 테이블을 만듭니다. 마스터 데이터 테이블을 사용하여 포트폴리오 시각화를 수행하여 실제 자산 배분을 이해할 수 있습니다. 알고리즘을 사용하여 위험 허용 범위에 따라 포트폴리오 조정에 대해 사용자에게 조언하는 방법을 시연하겠습니다. 마지막으로, 모바일 접근과 세부 분석을 위해 HTML5로 내보내 포트폴리오 시각화 및 리밸런싱 조언에 대한 요약 보고서를 게시하는 방법을 보여드리겠습니다.
