JMP ® を FinTech ロボとして使用: ポートフォリオの視覚化と自動リバランス アドバイザーHui Di、JMP シニア開発テスター、SAS
革命でしょうか? 近年、ブラックロックなどの金融サービス大手やチャールズ・シュワブなどの他の企業は、顧客のリスク選好に応じてポートフォリオを自動的に調整するアルゴリズムを使用し始めています。アルゴリズムは人々の感情を抑制します。しかし、今日の顧客は、転職、ファンドの選択、またはより優れたツールのために複数の口座を持っている可能性があります。異なる口座間のリバランスは困難になります。まず、ニューヨーク大学教授の Aswath Damodaran の履歴データと JMP のシミュレーションを使用して、ポートフォリオを保護するためにリバランスが必要な理由を説明します。次に、口座を JMP にインポートし、すべての口座の資産配分を視覚化する方法を紹介します。資産配分について各ファンドをドリルダウンし、仮想結合を使用してすべての資産情報を収集してマスターデータテーブルを作成します。マスターデータテーブルを使用すると、ポートフォリオの視覚化を実行して、実際の資産配分を把握できます。アルゴリズムを使用して、リスク許容度に基づいてポートフォリオを調整するようユーザーにアドバイスする方法をデモします。最後に、モバイル アクセスとドリルダウン分析のために HTML5 にエクスポートして、ポートフォリオの視覚化とリバランスのアドバイスに関する概要レポートを公開する方法を紹介します。
