Hui Di, JMP Senior Development Tester, SAS
Revolution? In den letzten Jahren haben Finanzriesen wie BlackRock und andere Unternehmen wie Charles Schwab begonnen, Algorithmen zu verwenden, um Portfolios automatisch an die Risikopräferenz eines Kunden anzupassen. Die Algorithmen halten die Emotionen der Menschen im Zaum. Heutzutage haben Kunden jedoch möglicherweise mehrere Konten aufgrund von Jobwechseln, Fondswahl oder besseren Tools. Die Neugewichtung verschiedener Konten wird zur Herausforderung. Zunächst zeige ich anhand historischer Daten von Aswath Damodaran, Professor an der New York University, und einer Simulation in JMP, warum eine Neugewichtung zum Schutz Ihres Portfolios notwendig ist. Anschließend zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Konto in JMP importieren und die Vermögensallokation für alle Konten visualisieren. Wir analysieren die Vermögensallokation jedes einzelnen Fonds und erfassen anschließend alle Vermögensinformationen mithilfe eines virtuellen Joins, um eine Stammdatentabelle zu erstellen. Mit der Stammdatentabelle können wir Portfoliovisualisierungen durchführen, um die tatsächliche Vermögensallokation zu verstehen. Ich demonstriere, wie Algorithmen einen Benutzer bei der Portfolioanpassung basierend auf der Risikotoleranz beraten. Abschließend zeige ich, wie Sie einen zusammenfassenden Bericht zur Portfoliovisualisierung und Neugewichtungsempfehlung veröffentlichen, indem Sie ihn für den mobilen Zugriff und die Drilldown-Analyse in HTML5 exportieren.
