Hui Di, testeur de développement senior JMP, SAS
Révolution ? Ces dernières années, des géants des services financiers comme BlackRock et d'autres entreprises comme Charles Schwab ont commencé à utiliser des algorithmes pour ajuster automatiquement leurs portefeuilles en fonction des préférences de risque de leurs clients. Ces algorithmes permettent de contrôler les émotions. Cependant, les clients d'aujourd'hui peuvent détenir plusieurs comptes en raison de changements d'emploi, de choix de fonds ou de meilleurs outils. Rééquilibrer entre différents comptes devient un défi. Je commencerai par utiliser les données historiques d'Aswath Damodaran, professeur à l'Université de New York, et une simulation dans JMP pour démontrer la nécessité d'un rééquilibrage pour protéger votre portefeuille. Ensuite, je vous montrerai comment importer votre compte dans JMP et visualiser la répartition d'actifs de tous les comptes. Nous analyserons en détail la répartition d'actifs de chaque fonds, puis nous rassemblerons toutes les informations sur les actifs à l'aide d'une jointure virtuelle pour créer une table de données principale. Grâce à cette table, nous pouvons visualiser le portefeuille afin de comprendre les répartitions d'actifs réelles. Je vous montrerai comment utiliser des algorithmes pour conseiller un utilisateur sur l'ajustement de son portefeuille en fonction de sa tolérance au risque. Enfin, je montrerai comment publier un rapport de synthèse sur la visualisation du portefeuille et les conseils de rééquilibrage en exportant vers HTML5 pour un accès mobile et une analyse détaillée.
