データはRCV_データ構造体にラップされ、 m_pレポートV3はRCV_REPORT_STRUCTExV3レコードの配列を指します。JSL は DLL をロードし、 ピークを使用してバイナリ データを解析できます。一方、Python はctypesを介して Windows メッセージ ループを処理できます。
Challenge
JSL だけでは Windows メッセージ ループを作成できないため、これを管理するために Python を統合しました。DLL はウィンドウ ハンドルとメッセージ ID で初期化され、そのウィンドウにデータを送信します。このデータを JSL で解析し、指定されたフィールドで JMP テーブルに入力する必要があります。
My Proposed Solution
以下は私の実装です。テーブルの定義とデータの解析には JSL を使用し、メッセージ ループの処理には Python を使用しています。各ステップを説明するコメントも含めました。レビューして改善点を提案していただけないでしょうか。
// StockReceiver.jsl
// Create a JMP data table with required columns
dt = New Table("Stock Data",
New Column("Market", Character, Width(4)), // Market identifier (e.g., 'HS')
New Column("Code", Character, Width(10)), // Stock code
New Column("Name", Character, Width(32)), // Stock name
New Column("Time", Numeric, Format("yyyy-mm-dd hh:mm:ss")), // Transaction time
New Column("LastClose", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)), // Previous close
New Column("Open", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)), // Opening price
New Column("High", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)), // Highest price
New Column("Low", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)), // Lowest price
New Column("NewPrice", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)), // Latest price
New Column("Volume", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)), // Volume
New Column("Amount", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)), // Amount
New Column("BuyPrice1", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)), // Bid price 1
New Column("BuyVolume1", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Bid volume 1
New Column("SellPrice1", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)),// Ask price 1
New Column("SellVolume1", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Ask volume 1
New Column("BuyPrice2", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)), // Bid price 2
New Column("BuyVolume2", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Bid volume 2
New Column("SellPrice2", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)),// Ask price 2
New Column("SellVolume2", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Ask volume 2
New Column("BuyPrice3", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)), // Bid price 3
New Column("BuyVolume3", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Bid volume 3
New Column("SellPrice3", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)),// Ask price 3
New Column("SellVolume3", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Ask volume 3
New Column("BuyPrice4", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)), // Bid price 4
New Column("BuyVolume4", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Bid volume 4
New Column("SellPrice4", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)),// Ask price 4
New Column("SellVolume4", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Ask volume 4
New Column("BuyPrice5", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)), // Bid price 5
New Column("BuyVolume5", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)),// Bid volume 5
New Column("SellPrice5", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 3)),// Ask price 5
New Column("SellVolume5", Numeric, Format("Fixed Dec", 12, 2)) // Ask volume 5
);
// Global variables for managing the receiver
global:hwnd = 0; // Window handle
global:dll = 0; // DLL object
global:running = 1; // Flag to control the message loop
// Function to parse RCV_DATA and extract RCV_REPORT_STRUCTExV3 fields
ParseStockData = Function({lParam},
// Check the data type (RCV_REPORT = 0x3f001234)
dataType = Peek(lParam, 0, "int");
If(dataType == 1061153620, // RCV_REPORT
// Get number of records and pointer to report data
packetNum = Peek(lParam, 4, "int"); // m_nPacketNum
reportPtr = Peek(lParam, 276, "int"); // m_pReportV3 offset
// Process each record
For(i = 0, i < packetNum, i++,
baseOffset = reportPtr + i * Peek(reportPtr, 0, "short"); // Offset based on m_cbSize
// Extract fields from RCV_REPORT_STRUCTExV3
time = Peek(baseOffset, 2, "int"); // m_time (time_t)
market = Peek(baseOffset, 6, "short"); // m_wMarket
code = Peek(baseOffset, 8, "char[10]"); // m_szLabel
name = Peek(baseOffset, 18, "char[32]"); // m_szName
lastClose = Peek(baseOffset, 50, "float"); // m_fLastClose
open = Peek(baseOffset, 54, "float"); // m_fOpen
high = Peek(baseOffset, 58, "float"); // m_fHigh
low = Peek(baseOffset, 62, "float"); // m_fLow
newPrice = Peek(baseOffset, 66, "float"); // m_fNewPrice
volume = Peek(baseOffset, 70, "float"); // m_fVolume
amount = Peek(baseOffset, 74, "float"); // m_fAmount
buyPrice1 = Peek(baseOffset, 78, "float"); // m_fBuyPrice[0]
buyPrice2 = Peek(baseOffset, 82, "float"); // m_fBuyPrice[1]
buyPrice3 = Peek(baseOffset, 86, "float"); // m_fBuyPrice[2]
buyPrice4 = Peek(baseOffset, 126, "float"); // m_fBuyPrice4
buyPrice5 = Peek(baseOffset, 134, "float"); // m_fBuyPrice5
buyVolume1 = Peek(baseOffset, 90, "float"); // m_fBuyVolume[0]
buyVolume2 = Peek(baseOffset, 94, "float"); // m_fBuyVolume[1]
buyVolume3 = Peek(baseOffset, 98, "float"); // m_fBuyVolume[2]
buyVolume4 = Peek(baseOffset, 130, "float"); // m_fBuyVolume4
buyVolume5 = Peek(baseOffset, 138, "float"); // m_fBuyVolume5
sellPrice1 = Peek(baseOffset, 102, "float"); // m_fSellPrice[0]
sellPrice2 = Peek(baseOffset, 106, "float"); // m_fSellPrice[1]
sellPrice3 = Peek(baseOffset, 110, "float"); // m_fSellPrice[2]
sellPrice4 = Peek(baseOffset, 142, "float"); // m_fSellPrice4
sellPrice5 = Peek(baseOffset, 150, "float"); // m_fSellPrice5
sellVolume1 = Peek(baseOffset, 114, "float"); // m_fSellVolume[0]
sellVolume2 = Peek(baseOffset, 118, "float"); // m_fSellVolume[1]
sellVolume3 = Peek(baseOffset, 122, "float"); // m_fSellVolume[2]
sellVolume4 = Peek(baseOffset, 146, "float"); // m_fSellVolume4
sellVolume5 = Peek(baseOffset, 154, "float"); // m_fSellVolume5
// Convert time_t to readable format (milliseconds for JMP)
timeStr = Format(DateTime(time * 1000), "yyyy-mm-dd hh:mm:ss");
// Add row to table
dt << Add Rows(1);
row = N Rows(dt);
:Market[row] = Char(market); // Convert market code to string
:Code[row] = code;
:Name[row] = name;
:Time[row] = timeStr;
:LastClose[row] = lastClose;
:Open[row] = open;
:High[row] = high;
:Low[row] = low;
:NewPrice[row] = newPrice;
:Volume[row] = volume;
:Amount[row] = amount;
:BuyPrice1[row] = buyPrice1;
:BuyPrice2[row] = buyPrice2;
:BuyPrice3[row] = buyPrice3;
:BuyPrice4[row] = buyPrice4;
:BuyPrice5[row] = buyPrice5;
:BuyVolume1[row] = buyVolume1;
:BuyVolume2[row] = buyVolume2;
:BuyVolume3[row] = buyVolume3;
:BuyVolume4[row] = buyVolume4;
:BuyVolume5[row] = buyVolume5;
:SellPrice1[row] = sellPrice1;
:SellPrice2[row] = sellPrice2;
:SellPrice3[row] = sellPrice3;
:SellPrice4[row] = sellPrice4;
:SellPrice5[row] = sellPrice5;
:SellVolume1[row] = sellVolume1;
:SellVolume2[row] = sellVolume2;
:SellVolume3[row] = sellVolume3;
:SellVolume4[row] = sellVolume4;
:SellVolume5[row] = sellVolume5;
);
Return(1); // Message processed
,
Return(0); // Unknown data type, not processed
);
);
// Load the DLL
dll = Load DLL("I:\DZH\HailiLive\StockDrv.dll");
If(Is Empty(dll),
Throw("Failed to load StockDrv.dll");
);
global:dll = dll;
// Run Python code to handle Windows message loop
Run Python(
"
import ctypes
from ctypes import wintypes
import jmp
# Constants for message handling
WM_APP = 0x8000
My_Msg_StkData = WM_APP + 1
RCV_REPORT = 0x3f001234
# Windows API type definitions
HWND = wintypes.HWND
UINT = wintypes.UINT
WPARAM = wintypes.WPARAM
LPARAM = wintypes.LPARAM
WNDPROC = ctypes.WINFUNCTYPE(ctypes.c_long, HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
# Load user32.dll for Windows API calls
user32 = ctypes.WinDLL('user32')
# Define WNDCLASSEX structure for window registration
class WNDCLASSEX(ctypes.Structure):
_fields_ = [
('cbSize', UINT),
('style', UINT),
('lpfnWndProc', WNDPROC),
('cbClsExtra', ctypes.c_int),
('cbWndExtra', ctypes.c_int),
('hInstance', wintypes.HINSTANCE),
('hIcon', wintypes.HICON),
('hCursor', wintypes.HCURSOR),
('hbrBackground', wintypes.HBRUSH),
('lpszMenuName', wintypes.LPCWSTR),
('lpszClassName', wintypes.LPCWSTR),
('hIconSm', wintypes.HICON)
]
# Window procedure to handle messages
@WNDPROC
def WndProc(hWnd, msg, wParam, lParam):
if msg == My_Msg_StkData and wParam == RCV_REPORT:
# Call JSL to process the data
result = jmp.run_jsl('ParseStockData(' + str(lParam) + ');')
return result
return user32.DefWindowProcW(hWnd, msg, wParam, lParam)
# Get global variables from JSL
hInstance = ctypes.windll.kernel32.GetModuleHandleW(None) # Current module handle
dll = jmp.get_global('dll') # DLL object
running = jmp.get_global('running') # Loop control flag
# Register window class
wcex = WNDCLASSEX()
wcex.cbSize = ctypes.sizeof(WNDCLASSEX)
wcex.style = 0x3 # CS_HREDRAW | CS_VREDRAW
wcex.lpfnWndProc = WNDPROC(WndProc)
wcex.cbClsExtra = 0
wcex.cbWndExtra = 0
wcex.hInstance = hInstance
wcex.hIcon = 0
wcex.hCursor = 0
wcex.hbrBackground = 0
wcex.lpszMenuName = None
wcex.lpszClassName = 'StockDataWindow'
wcex.hIconSm = 0
if not user32.RegisterClassExW(ctypes.byref(wcex)):
raise Exception('Failed to register window class')
# Create window
hWnd = user32.CreateWindowExW(
0, 'StockDataWindow', 'Stock Receiver', 0,
0, 0, 100, 100, 0, 0, hInstance, None
)
if not hWnd:
raise Exception('Failed to create window')
jmp.set_global('hwnd', hWnd) # Store window handle in JSL
# Initialize the DLL
stock_init = dll.Stock_Init
stock_init.argtypes = [HWND, UINT, ctypes.c_int]
stock_init.restype = ctypes.c_int
result = stock_init(hWnd, My_Msg_StkData, 4) # 4 = RCV_WORK_SENDMSG
if result != 1:
raise Exception('Stock_Init failed: ' + str(result))
# Message loop
msg = ctypes.wintypes.MSG()
while running[0]:
if user32.GetMessageW(ctypes.byref(msg), 0, 0, 0) > 0:
user32.TranslateMessage(ctypes.byref(msg))
user32.DispatchMessageW(ctypes.byref(msg))
else:
break
# Cleanup
stock_quit = dll.Stock_Quit
stock_quit.argtypes = [HWND]
stock_quit.restype = ctypes.c_int
stock_quit(hWnd)
user32.DestroyWindow(hWnd)
user32.UnregisterClassW('StockDataWindow', hInstance)
print('Stock data receiver stopped')
",
"Stock data receiver started" // Output when Python starts
);
// Function to stop the receiver
StopReceiver = Function({},
global:running = 0; // Signal Python to exit loop
If(global:hwnd != 0,
Call DLL("Stock_Quit", dll, global:hwnd); // Cleanup DLL
global:hwnd = 0;
);
Write("Stock data receiver stopped.\!n");
);
// Display startup message
Write("Stock data receiver initialized. Run StopReceiver() to stop.\!n");主な詳細
- DLL関数:
- Stock_Init(HWND hWnd、UINT Msg、int nWorkMode) : DLL を初期化し、成功した場合は 1 を返します。
- Stock_Quit(HWND hWnd) : メッセージの送信を停止し、成功した場合は 1 を返します。
- データ構造オフセット:
- RCV_データ: m_pレポートV3バイト 276 ( m_wデータ型 、 m_nパケット数 、 m_ファイル 、 m_bディスクの後)。
- RCV_REPORT_STRUCTExV3 : #プラグマパック(1)に合わせて整列されたフィールド。例: m_時間は 2、 m_f購入価格5は 134、 m_f販売量5は 154。
- 実行:
- JSL は DLL をロードし、テーブルを定義します。
- Python はウィンドウを作成し、DLL を初期化し、メッセージ ループを実行します。
- メッセージは株式データの解析をトリガーしてテーブルにデータを入力します。
あなたへの質問
- ピークを使用したバイナリ解析はオフセットに対して正しいですか? #プラグマパック(1)のためパディングがないと想定しました。
- メッセージ ループを高頻度データ用に最適化できますか?
- テーブルの更新を減らすためにバッファリングを追加する必要がありますか (例: 100 行ごと)?
潜在的な問題、パフォーマンスの向上、または代替アプローチに関するフィードバックをいただければ幸いです。専門知識をよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。専門家の皆様、ありがとうございます!
