RMSE 공식회귀 모델을 맞추면 모델의 RMSE를 얻을 수 있습니다. 설명서에 따르면 RMSE는 임의 오류의 표준 편차입니다. 저는 모델의 잔차의 표준 편차를 취하면 RMSE와 같아야 한다고 생각하지만 사실이 아닙니다. 값은 비슷하지만 정확하지는 않습니다. 아래 예를 참조하세요(RMSE = 3.03, 잔차의 표준 편차 = 2.99):
그래서 제 가정이 옳지 않은데, 제가 여기서 무엇을 놓치고 있는지 궁금합니다.
Re: RMSE 공식회귀 모델의 경우 MSE = SSe/df = 348.9/38이고, 표본 표준 편차의 경우 SD = SSe/(n-1) = 348.9/39입니다. 회귀 모델에서는 기울기를 추정하여 자유도를 하나 더 잃게 됩니다.
Re: RMSE 공식RMSE는 ANOVA 표에서 9.182인 MSE의 제곱근입니다. 분모에 필요한 DF는 38입니다.
Re: RMSE 공식평균만 계산했다면 RMSE는 잔차의 SD가 될 것입니다. 하지만 모델이 기울기를 계산하려면 DF가 하나 필요합니다.
Re: RMSE 공식@DonMcCormack @andreacoombs 고맙습니다. 설명이 되네요! RMSE 공식을 찾아보니 분모에 N-1이 나와서 혼란스러웠는데, 샘플 표준편차에 사용된 N-1과 일치하지만, 분명히 그 N은 같지 않습니다. 선형 회귀를 맞추면 실제로 DF를 2개 사용했으므로(평균에 1개, 기울기에 1개), 이 경우 RMSE의 분모는 실제로 N-2입니다. 잔차의 표준편차에 sqrt(39/38)을 곱하면 위의 예에서 일치하는 결과가 나옵니다.
