Hola,
Ajusto la función de verosimilitud logarítmica negativa para una distribución de Poisson (columna resaltada en verde en el archivo .jmp adjunto ) a mis datos observados y obtengo las estimaciones medias para 10 parámetros desconocidos (captura de pantalla a continuación).
Mi problema es el arranque de estos 10 parámetros mediante el método paramétrico . La función " bootstrap " de un solo botón en jmp (después de hacer clic derecho en la columna "Estimate") me da 1000 conjuntos de 10 parámetros desconocidos que necesito para construir el IC del 95%. Sin embargo, esa función utiliza el método no paramétrico y yo quiero utilizar el paramétrico. Soy consciente de que el arranque paramétrico se puede realizar utilizando la función " simulate " de un solo botón en jmp. Sin embargo, no pude entender los pasos en el ejemplo de la documentación de jmp que utiliza el Diseño de experimentos (DOE), especialmente la parte donde se debe intercambiar una columna. No sé cómo construir una columna para cambiar que sea apropiada para mi función de verosimilitud logarítmica negativa. Quiero obtener 1000 conjuntos de parámetros similares al método no paramétrico.
¿Existe alguna guía adicional que pueda utilizar para realizar un análisis paramétrico de las estimaciones de parámetros a partir de la función de verosimilitud de logaritmo negativo? Estoy utilizando JMP Pro 17.0.0. Muchas gracias por su tiempo y ayuda de antemano.
Edición 1 (4 de octubre): Probé Copilot y chatGPT para obtener orientación, pero todavía no sé cómo solucionar el problema yo mismo.
Edición 2 (4 de octubre): TLDR: ¿Cómo uso la función "simular" de la ventana Solución (captura de pantalla) que contiene estimaciones de parámetros a partir del uso de la función de verosimilitud logarítmica negativa siguiendo una distribución de Poisson?
Edición 3 (7 de octubre): intenté crear una columna que incluyera la fórmula para el valor esperado con un componente normal aleatorio. Luego, utilicé esa columna para cambiar durante la función de simulación. Sin embargo, esto solo me dio múltiples muestras de simulación con las mismas estimaciones de parámetros que obtuve del ajuste de la función de pérdida.
Edición 3 (7 de octubre): intenté crear una columna que incluyera la fórmula para el valor esperado con un componente normal aleatorio. Luego, utilicé esa columna para cambiar durante la función de simulación. Sin embargo, esto solo me dio múltiples muestras de simulación con las mismas estimaciones de parámetros que obtuve del ajuste de la función de pérdida.
