| Lautsprecher |
Transkript |
| Chi-hong Ho |
Hey, nein. Kommt schon. Okay, hallo zusammen. Ich bin Chi-hong Ho, ich bin Schülerin der elften Klasse an der Henry M. Gunn High School. Mein Partner ist Mason Chen, er ist Schülerin der zehnten Klasse an der Stanford Online High School. Unser Projekt ist die multivariate statistische Modellierung von Aktieninvestitionen während COVID-19-Ausbrüchen. |
| |
Ende Februar begannen die Aktienmärkte aufgrund der weltweiten Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie abzustürzen. Der diesjährige Börsencrash ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. |
| |
Der diesjährige Börsencrash wurde durch mehrere Faktoren verursacht, darunter beispielsweise die COVID-19-Pandemie. |
| |
Ölpreiskrieg zwischen OPEC, Russland und den USA. Außerdem ein Rettungspaket in Höhe von 2,2 Billionen US-Dollar von der US-Regierung. |
| |
Und einige Unternehmen haben ihre Mitarbeiter entlassen. Aufgrund der Pandemie liegt die Arbeitslosenquote bei über 30 %. Vergleichen wir dies mit der Arbeitslosenquote während der Weltwirtschaftskrise von 1929. |
| |
Damals lag der Wert bei etwa 25 %. Im November fanden in den USA auch Präsidentschaftswahlen statt. Und dann kam es aufgrund der Coronavirus-Pandemie, die sich zuvor in China ausgebreitet hatte, zu einem Stillstand der Lieferketten in der Fertigung. |
| |
Ja, die COVID-19-Pandemie beeinflusste den Aktienmarkt ebenso wie der Börsencrash in der Vergangenheit, der sich während der Weltwirtschaftskrise 1929 und am Schwarzen Montag 1987 ereignete. |
| |
Da die COVID-19-Pandemie enorme Auswirkungen auf die Welt hatte und viele Todesopfer forderte, dürfte der Aktienmarkt stärker von der Pandemie beeinflusst werden. Im Vergleich zur US-Geschichte war die Weltwirtschaftskrise von 1929 |
| |
und der Schwarze Montag 1987 hielten beide Crashs über einen langen Zeitraum an. COVID-19 war dies nicht. In diesem Jahr fiel der Aktienmarkt vom Höchststand im März bis April um 25 %. |
| |
Vor März breitete sich die COVID-19-Pandemie in den USA nicht so schnell aus wie in anderen Ländern. Nachdem sich COVID weltweit verbreitet hatte, wurden viele Länder abgeriegelt. Nationale und globale Lockdowns würden sich auf den Aktienmarkt auswirken. |
| |
Schauen Sie sich die Grafik in der linken Ecke an. Das ist die Situation in Korea. Asiatische Länder waren vor Amerika von der COVID-Pandemie betroffen. |
| |
Wir nutzen die Situation in den asiatischen Ländern, um vorherzusagen, was mit den USA passieren wird. Basierend auf dieser Grafik mit dieser Farbe, die den Wendepunkt von COVID-19 für Phase II darstellt, könnte es |
| |
Dies würde die Aktienkurve erheblich beeinflussen, da es den Anschein hat, dass sich die Wachstumsgeschwindigkeit des Falls in diesem kurzen Zeitraum etwas verringern wird. |
| |
Okay. Auf der linken Seite des Diagramms sehen Sie die Korrelationskarte des Falles im Vergleich zum Datum. Dies ist die Korrelationskarte in den USA. |
| |
Die Fälle kamen Anfang Februar hinzu und größtenteils Ende März und Anfang April. |
| |
Das rechte Diagramm zeigt den Aktienmarktrückgang nach Datum, was bedeutet, dass die Fallzinsen und Karten miteinander in Beziehung stehen. Als der Kurs stark anstieg, begann der Aktienmarkt abzustürzen und der Tiefpunkt lag bei über 35 %. |
| |
Im Vergleich zu China, Südkorea und den USA wussten wir, dass die asiatischen Länder vor den USA von der COVID-Pandemie betroffen waren. Wir konnten daraus schließen, was in den nächsten Monaten in den USA passieren wird. |
| |
Basierend auf dieser Tabelle und den unten stehenden Daten habe ich festgestellt, dass die Dauer von Phase III wirklich kurz ist. Jetzt ist alles sicher für uns und wir können wieder an die Arbeit gehen. |
| |
Vergleichen Sie dies mit der Richtung von Phase IV, die doppelt so lang ist wie Phase III. In dieser Zeit fühlen wir uns sicherer, wieder an die Arbeit zu gehen. |
| |
Nachdem wir die Pandemiephase in den asiatischen Ländern betrachtet haben, können wir die Dauer der Phase III und Phase IV in den USA vorhersagen. Wir würden schätzen, dass das Ende der Phase III in den USA am |
| |
Im besten Fall sollte Phase III am 15. April und Phase IV am 25. Mai enden. Im schlimmsten Fall ist das Ende von Phase III etwa am 30. April und das Ende von Phase IV am 10. Juni. |
| |
Unsere jüngsten Projekte zur Definition der Aktienanlagestrategie, unsere Ziele sind das Lernen und Erleben der Aktienanlage, das Geldverdienen an der Börse und der Aufbau eines Modells zur Beurteilung der Zeiten |
| |
zum Handeln oder Tauschen von Aktien. Erstens besitzen wir acht Hochtechnologieaktien, die wir 2008 und 2009 gekauft haben, und der durchschnittliche Gewinn lag im März bei etwa 400 %. |
| |
Einige der Aktien gehören zu den Top 20 des Standard & Poor 500 Index und weisen einen durchschnittlichen Gewinn von über 800 % auf. Wir möchten einen Zeitpunkt finden, diese Aktien zu verkaufen und unser Geld zurückzubekommen. |
| |
Aufgrund der COVID-19-Situation und des Börsencrashs war der Aktienkurs nicht so hoch wie im März. Deshalb wollten wir schnell verkaufen. |
| |
Nach dem Verkauf von Hightech-Aktien betrachten wir 23 COVID-Impact-Aktien, die aufgrund der Pandemie an Boden verloren haben. |
| |
Wir wollen warten, bis diese Aktien nach einigen Monaten wieder stark ansteigen. |
| |
Unsere Auswahl an COVID-betroffenen Aktien sollte eine Marktkapitalisierung von mindestens 3 Milliarden aufweisen. Wenn wir mit dem Aktienhandel beginnen, könnten wir einige Börsenplätze nutzen. Wir sollten … wir sollten eine fallende Aktie verkaufen und eine steigende Aktie kaufen, um den Kurs auszugleichen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Aktien in den nächsten Monaten stark steigen. |
| |
Wir unterteilen das Entscheidungsdiagramm für Aktientransaktionen in drei Ebenen. Die erste Ebene besteht darin, zu entscheiden |
| |
Was wir kaufen, was wir verkaufen und was wir tauschen. In Ebene zwei wählen wir die Aktien aus der Verkaufsgruppe, der Einkaufsgruppe und dem Tauschpaar aus den beiden Gruppen aus. Die dritte Ebene ist das Tool, das wir verwenden werden. Wir können den Z-Index verwenden, wir werden die Tools zur Ausreißererkennung nutzen. |
| |
Die Funktion der Standardisierung besteht darin, uns eine Vorstellung davon zu geben, wie weit der Mittelwert von den tatsächlichen Datenpunkten entfernt ist. Warum brauchen wir sie? Weil wir die tatsächlichen Daten in einen Index umwandeln müssen, der für uns leichter zu vergleichen ist. Außerdem wird die Standardisierung verwendet, um die Verzerrung der Rohdaten zu eliminieren. |
| |
Auf der linken Seite gibt es blaue, violette und rote Kästen. Die tatsächlichen Daten |
| |
befindet sich in der Eingabe, die wir sammeln, in der blauen Box. Der neue Index nach der Z-Standardisierung befindet sich in der roten Box. Das ist unsere Ausgabe. |
| |
Die Z-Standardisierung ist ein von uns verwendetes Werkzeug, das sich in der violetten Box befindet. In der blauen Box stellen die Zellen die NASDAQ-Aktien dar, |
| |
Das ist beliebt und viele Leute investieren darin. Hightech-Aktien haben in den letzten fünf Jahren stark zugelegt. |
| |
Der Bereich der Z-Standardisierung reicht von -3 Standardabweichungen bis zu +3 Standardabweichungen. |
| |
Nach der Standardisierung von Z können wir Z innerhalb der Aktie, das NASDAQ-Verhältnis Z und das NASDAQ-Verhältnis der Z-Gruppe erhalten. |
| |
Das Z innerhalb der Aktie dient zum Vergleich des Aktienkurses mit dem vorherigen Aktienkurs der letzten fünf Jahre. Das Z-NASDAQ-Verhältnis vergleicht den Aktienkurs mit dem NASDAQ-Aktienkurs, das Z-Gruppen-NASDAQ-Verhältnis vergleicht den Aktienkurs mit dem Gruppen-NASDAQ |
| |
Mittelwert. Wir verwenden die Z-Standardisierung, um das Risiko zu ermitteln. Schließlich kombinieren wir alle drei Z-Scores zu einem neuen Aktienindex. Der Aktienindex kann uns helfen, das Transaktionsrisiko zu senken. |
| |
Hier ist die Datentabelle, nachdem wir sie mit den Rohdaten standardisiert haben. Wir können die Aktie verwenden … die Änderung des Aktienkursindex. |
| |
Die US-Aktien befinden sich seit einem Höchststand Mitte Februar im Abwärtstrend. Einige Aktien sind robuster, andere sind von COVID-19 betroffen. |
| |
Wir haben diesen Modellierungsalgorithmus am 7. und 8. März und die Datenbank am 14. und 15. März erstellt. Das Rot in diesem Index, der in dieser Abbildung angezeigt wird, |
| |
das ist ein guter Zeitpunkt ... es ist ein guter Zeitpunkt, diese Aktien zu verkaufen, und wir können mehr Geld verdienen als mit anderen nicht roten Indizes. |
| |
Außerdem gibt es einige blau markierte Indizes. Dann können wir den Kauf der 23 von COVID betroffenen Aktien in Erwägung ziehen, da wir die Kosten senken und in Zukunft mehr gewinnen können. |
| |
Der Grund, warum wir den Ausreißeralgorithmus verwenden, besteht darin, dass der Ausreißer uns dabei hilft, den Zeitpunkt des Aktienhandels zu bestimmen. |
| |
Die beste Methode zur Ermittlung der Ausreißer ist die Verwendung von Quantilbereichsausreißern. Zunächst ermitteln wir den gesamten Quartilbereich, also Quartal 3 minus Quartal 1. |
| |
Der Algorithmus lautet Ausreißer gleich Q1 minus oder Q3 plus x IQR, x gleich 1,5 für regulär oder 3 für extrem. |
| |
Warum müssen wir den extremen Ausreißer wählen? Weil ein normaler Ausreißer nicht die gewünschte längere Zeitspanne anzeigen kann. |
| |
Extremwerte werden mithilfe eines Multiplikators des gesamten Quartilbereichs ermittelt, also der Distanz zwischen zwei angegebenen Größen. Extreme Ausreißer können also eine lange |
| |
Erkennungsniveau, das wir bei der Investition verwenden können, um unser Risiko zu reduzieren. Technisch gesehen wird der Quantilbereich-Ausreißeralgorithmus jedoch in der Normalverteilungssituation verwendet. |
| |
Der Aktienmarkt entspricht nicht ganz der Normalverteilung, daher werden die Ausreißer durch den Schiefefaktor beeinflusst. |
| |
Daher müssen wir leistungsfähigere Tools verwenden, die nicht vom Schiefefaktor beeinflusst werden. |
| |
Aufgrund der Aktienperformance würden wir uns nicht mehr um die Enden als um die Mitte der Verteilung kümmern. |
| |
Das nächste von uns verwendete Tool sind robuste Fit-Ausreißer. Wir verwenden robuste Fit-Ausreißer, um den Schiefefaktor zu ignorieren. |
| |
Ausreißer und Verteilungsschiefe hängen eng zusammen. Wenn in einem Verteilungsende viele sogenannte Ausreißer vorhanden sind, liegt in diesem Verteilungsende eine Schiefe vor. |
| |
Bei der Erkennung von Ausreißern im Quantilbereich wird von einer Normalverteilung ausgegangen. Eine Schiefe in der Verteilung führt daher zu einer Ungenauigkeit in der Methode zur Ausreißererkennung. Wenn die Verteilung stark verzerrt ist, wie es bei Börsendaten wahrscheinlich der Fall ist, |
| |
Die robusten Fit-Ausreißer sind eine bessere Methode, um die Ausreißer genau zu finden, da sie dazu neigen, den Schiefefaktor zu ignorieren. Die robusten Fit-Ausreißerschätzungen |
| |
ein Zentrum und eine Streuung. Ausreißer werden als jene Werte definiert, die eine K-fache robuste Streuung vom robusten Zentrum aufweisen. |
| |
Die robuste Anpassung von Ausreißern bietet mehrere Optionen zum Koppeln der robusten Schätzung und der Multiplikation von K sowie Tools zum Verwalten der gefundenen Ausreißer. Wir verwenden K=2,7 für normale und 4,7 für extreme Ausreißer. |
| |
Nachdem wir die regulären robusten Anpassungsausreißer verwendet haben, können wir den Ausreißer in den Verkaufsindexdaten herausfinden. Sehen Sie sich das rechte Diagramm an. |
| |
In den Spalten F5 und F8 sind viele rot markierte Zellen zu sehen. Dies bedeutet, dass wir den Verkauf dieser Aktien in Erwägung ziehen können, um unseren Gewinn zu maximieren, da der Aktienkurs überdurchschnittlich hoch ist. Jede Spalte zeigt die tägliche Veränderung des Aktienindexes. |
| |
Der Grund, warum wir den extremen Ausreißer für den Kaufindex verwenden, ist, dass der Kaufindex fällt. Das bedeutet, dass es wirklich schwierig ist, die Ausreißer des Kaufindex zu erkennen. Anders als beim Verkauf. |
| |
Der Verkaufsindex steigt, was es uns erleichtert, den Ausreißer zu bestimmen. |
| |
Auf dieser Seite gibt es in der Datentabelle einige Farbblöcke wie B6, B13, B15 und B19, die darauf hinweisen, dass wir den Kauf der Aktien in Erwägung ziehen können. |
| |
Viele Menschen verdienen Geld, indem sie in Aktien investieren, und die meisten Menschen wählen möglicherweise die richtige Aktie für eine angemessene Kapitalrendite aus. |
| |
Für Anleger ist es jedoch eine Herausforderung, den richtigen Geldbetrag für ihre Investition zu finden. Auch andere psychologische Faktoren können unsere Investition begünstigen. |
| |
Auf Grundlage dieses Modells können wir die Menge der Aktien bestimmen, die wir kaufen, verkaufen oder tauschen. Dadurch kann eine persönliche Anlageneigung minimiert und das finanzielle Gesamtrisiko verringert werden. |
| |
Das Modell bietet zwei Möglichkeiten, die Höhe der Investition zu beurteilen. Die erste ist die Farbblockanalyse. In dieser Analyse |
| |
Die dunkelgrünen Blöcke lassen sich gut verkaufen und die orangefarbenen oder roten Blöcke lassen sich gut kaufen oder tauschen. |
| |
Und unten befinden sich die von uns definierten Transaktionsebenen. L10 ist der kleinste Investitionsbetrag und L1 der größte Investitionsbetrag. |
| |
Wenn wir die Aktien verkaufen wollen, sollten wir nicht zu hoch verkaufen, sondern im Bereich von L5. Beim Umtausch wählen wir ebenfalls das L5-Modell. Und wenn wir kaufen, können wir einfach mehr kaufen, also kaufen wir nur den Betrag von L2. |
| |
Basierend auf diesem Modell können wir also |
| |
verwalten unsere |
| |
...nach diesem Modell reduzieren Sie bei der Investition Ihr finanzielles Risiko. |
| |
Dann die Funktion... okay... das ist... in Phase III ist der Austauschteil. Außerdem verwenden wir die Z-Standardisierung für... um den Datenpunkt in diesen Index umzuwandeln, aber das ist der Austauschindex. |
| |
Wir haben den Börsenschwellenwert Z festgelegt. Der Börsenindex sollte größer als 15 sein. Dies ist ein von uns berechneter Durchschnittsindex, der dem Anleger die Zeit mitteilen kann. |
| |
Auf der linken Seite befindet sich das Liniendiagramm, das die Veränderung jedes Währungspaares zeigt. Anhand dieses Liniendiagramms können wir erkennen, dass der Trend von S5-B1 bei etwa 15,8 und von S5-B14 bei etwa 15,16 liegt. |
| |
Das bedeutet, dass wir einen Austausch zwischen S5-B1 oder S5-B14 in Betracht ziehen können. |
| |
Nach der Standardisierung von Z können wir den Aktien-Verkaufsaktienindex und den Börsenindex erhalten. |
| |
Der Verkaufsindex |
| |
ist der Vergleich des Aktienkurses mit dem Aktienkurs der letzten fünf Jahre. Die |
| |
Das Z-NASDAQ-Verhältnis wird mit dem Aktienindex und dem durchschnittlichen Aktienkurs verglichen. Der Börsenindex wird also mit dem Aktienverkaufsindex verglichen, der der Aktienkaufindex war. |
| |
Wir nutzen die Z-Standardisierung, um das Risiko im Auge zu behalten. Wir berücksichtigen etwa 184 Optionen und müssen sicherstellen, dass unsere Investitionen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen und wir das richtige Paar für den Austausch auswählen. |
| |
Wir verwenden auch die |
| |
Quantilbereich-Ausreißeralgorithmus, der uns bei der Bestimmung des Zeitpunkts hilft. |
| |
Der kleine Wert von Q führt zu einer radikaleren Reihe von Ausreißern als der große Wert. |
| |
Sehen Sie sich die Tabelle auf der rechten Seite an. Wir verwenden Quantilbereichs-Ausreißermethoden und erhalten einen Top-Ten-Ausreißer, dessen Börsenindexwert größer als 19 ist. |
| |
Dies ist das zweite Mal, dass wir den Börsenindex betrachten. Wir haben herausgefunden, dass es Top-Indizes gibt, die Signale und Hilfe liefern ... und es ist der beste Zeitpunkt für uns, den Austausch durchzuführen. |
| |
Wie S5-B14-Paar bei 19.27; S5-B13-Paar bei |
| |
19.12; S5-B12 um 19.07. Auf der linken Seite sehen wir das Zeitvorhersagemodell. Dieses Modell wird mit einem Farbcode im Farbkastenstil dargestellt. |
| |
Dunkelgrüne Blöcke eignen sich für uns zum Verkauf, dunkelorange oder rot zum Kauf oder Tausch. Der beste Zeitpunkt ist fett gedruckt und in der Grafik dargestellt. Der 6. April ist der beste Tag für den Tausch, da wir Daten aus dem Februar 2015 austauschen. |
| |
Wir berücksichtigen das Währungspaar zweimal, was die Sicherheit verdoppeln kann, dass wir an der Börse mehr Geld verdienen und das Anlagerisiko enorm reduzieren können. |
| |
Am 7. April hatte sich der Börsenindex im Vergleich zum 6. April kaum verändert. An diesem Tag hatte das Paar S5-B1 einen Wert von 19,18 |
| |
Börsenindex. In der rechten Grafik |
| |
Das waren die Börseninformationen. Am 8. April verkauften wir die KLAC-Aktie für 154,32 $. Der Marktpreis lag bei 148,85 $, sodass wir beim Verkauf etwa 3,5 % einsparten. |
| |
Außerdem kauften wir am selben Tag die Delta-Aktie zu 22,42 $. |
| |
Der Börsenkurs lag bei 22,92 US-Dollar, also haben wir etwa 2,2 % gewonnen. Der Kurs hat sich also beim Verkauf verändert. Verkaufen Sie also die gleiche Menge an Aktien und kaufen Sie die gleiche Menge an Aktien zum Ausgleich. |
| |
Das Modell zum Verkaufen und Kaufen von Aktien entsprach 65 Mengen. Nach einem Tag hat uns das Börsenpaar zu einem Gewinn von 5,7 % verholfen. |
| |
Oh ja, alle Aktienkäufer werden sich auf ihre Aktientrends konzentrieren. Mein Partner Mason und ich beobachten die täglichen Ausreißer der NASDAQ-Aktie von Ende Februar 2020 bis Mitte März 2020. |
| |
Wir unterteilen das tägliche Handelsfenster in bestimmte Zeitfenster von jeweils 30 Minuten und möchten herausfinden, wann die beste Handelszeit ist. |
| |
Wir haben 24 Spitzen- und Talpunkte ermittelt und der obere Schwellenwert liegt bei 2,7 %. In der Abbildung rechts sehen wir den Aktienkurs zum Zeitpunkt der Eröffnung, Schließung, des Höchst- und Tiefstkurses. Außerdem berechnen wir den Durchschnitt. Bei der Ermittlung der Spitzen- und Talpunkte des Aktienkurses zählen wir die Preisspanne und die Rangfolge. |
| |
??? berücksichtigt die diskrete Anzahl der Stichprobengröße. Unter 24 Peak/Valley-Punkten, die wir erkannt haben, zeigen die Daten, dass 17 von 24 Punkten etwa 70%-71% in der |
| |
erste oder letzte Stunde. Wir haben den Ein-Proportion-Test durchgeführt und die Nullhypothese aufgestellt, dass wir früh aufstehen und eine Aktien-Mittagssitzung haben, um zu handeln. |
| |
Die Nullhypothese geht von einer gleichmäßigen Verteilungswahrscheinlichkeit aus. In der linken Tabelle sehen wir, dass der Nullanteilswert 0,34 beträgt, was größer als 0,05 ist. |
| |
Wir können die Nullhypothese nicht ablehnen. Also |
| |
Da vier von 13 verfügbaren Slots verfügbar sind, können wir die Nullhypothese nicht ablehnen. Sehen Sie sich die Tabelle oder Abbildung in der rechten Ecke an, die das Verteilungsniveau der Spitzenzeit und der Talzeit zeigt. |
| |
In unserer Forschung bieten wir ein neues Modell zur Auswahl der richtigen Aktien und der ???-Menge an Käufen und Verkäufen sowie des Handelsindex. |
| |
Das Timing ist ein wirklich wichtiger Faktor bei der Investition. Dieses Modell der Aktieninvestition ist während der COVID-19-Pandemie die meiste Zeit zutreffend. |
| |
Unsere Forschungsgruppe investierte in den Aktienmarkt und erzielte nach Abschluss des Projekts einen Zugewinn von 2,5 %. Wir können dies für zukünftige Prognosen nutzen, falls die Pandemie nicht endet. Basierend auf unseren Untersuchungen bevorzugen Frühbucher oder Last-Minute-Käufer den Aktienhandel und können mehr Geld verdienen. |
| |
Danke schön. |
