Intervalo de confianza en el gráfico de ajuste del modelo real por el predichoMe gustaría saber cómo se calcula el intervalo de confianza en el gráfico de ajuste de modelo real por predicho. Intenté trazar manualmente el gráfico de ajuste de modelo real por predicho con ajuste de Y por X y el intervalo de confianza es diferente al del modelo de ajuste. Puedo calcular manualmente el intervalo de confianza de ajuste de Y por X, pero no logro averiguar cómo calcular el del modelo de ajuste. Por favor, aconséjenme. ¡Muchas gracias!
Análisis y modelado de datos básicosRe: Intervalo de confianza en el gráfico de ajuste del modelo real por el predichoHola MRB3855,
¡Muchas gracias por tus consejos!
Para z^2 o (z - media de lo predicho)^2, no puedo leer el artículo. Sin embargo, el ejemplo del segundo enlace parece tener una media de lo predicho = 0. En realidad, si observa la forma del gráfico de apalancamiento del caso con intersección, el intervalo de confianza es el más pequeño en la media de lo predicho. Por lo tanto, z^2 debe ser el más pequeño en la media de lo predicho y es por eso que sospeché que z se desplaza por la media de lo predicho (reemplace z por z - media de lo predicho).
En el caso del gráfico de apalancamiento sin intercepción, descubrí que se prueba contra y = 0 en lugar de y = media de y y es por eso que el intervalo de confianza es más estrecho, ya que y = 0 es muy poco probable. En realidad, creo que está bien probar el modelo sin intercepción contra y = media, lo que debería brindarnos información más significativa sobre si el modelo es válido, ¿estoy en lo correcto?
Re: Intervalo de confianza en el gráfico de ajuste del modelo real por el predichoHola @vcl0124 :
P: He descubierto que el valor z^2 en la ecuación siguiente debería ser (z - media del valor previsto)^2. ¿Estás de acuerdo?
A: No, según Sall (1990). Véase la referencia JMP.
https://www.jstor.org/stable/2684358
https://blogs.sas.com/content/iml/2022/07/11/confidence-bands-partial-leverage-plot.html
P: Creo que el modelo de intercepción es mejor, pero el gráfico de apalancamiento es más amplio. ¿Cómo se entiende esto? Por favor, ayúdenme.
R: Esto puede resultar un poco complicado para este foro, pero, en resumen, a menos que tenga una muy buena razón para excluir la intersección, no la excluya. El segundo gráfico que muestra muestra claramente que el modelo no es correcto, por lo que cualquier inferencia que se extraiga de él tampoco es correcta.
A continuación se presenta una discusión bastante buena.
https://stats.stackexchange.com/questions/7948/when-is-it-ok-to-remove-the-intercept-in-a-linear-regression-model
https://communities.sas.com/t5/SAS-Communities-Library/The-Why-How-and-Cautions-of-Regression-Without-an-Intercept/ta-p/894641
Re: Intervalo de confianza en el gráfico de ajuste del modelo real por el predichoHola MRB3855,
¡Muchas gracias por tu consejo! Sin embargo, descubrí que el z^2 en la ecuación siguiente debería ser (z - media del valor previsto)^2. ¿Estás de acuerdo?
Otra pregunta es sobre el ajuste del modelo con (primer gráfico a continuación) y sin (segundo gráfico a continuación) intercepción. Creo que el modelo con intercepción es el mejor, pero el gráfico de apalancamiento es más amplio. ¿Cómo se entiende esto? Por favor, aconseje. ¡Muchas gracias!
Re: Intervalo de confianza en el gráfico de ajuste del modelo real por el predichoHola @vcl0124 : Es un complot de apalancamiento.
https://community.jmp.com/t5/Discussions/how-to-read-actual-by-predicted-plot/td-p/390471
https://www.jmp.com/support/help/en/17.2/index.shtml#page/jmp/statistical-details-for-leverage-plots.shtml
Re: Intervalo de confianza en el gráfico de ajuste del modelo real frente al predichoAquí está la solución: Es un poco engañoso sugerir que los gráficos de valores reales frente a valores predichos son un tipo de regresión parcial o gráfico de apalancamiento. Técnicamente es correcto, pero no muy útil. Esencialmente, JMP ajusta la línea y = a0 + a_1 y^hat + e y, a partir de ella, construye los intervalos de confianza proyectados en y^hat. Al hacer esto, se reproduce la banda en el gráfico de valores reales frente a valores predichos de JMP. Esto está mal documentado y probablemente sea la razón por la que ha sido una confusión tan persistente en la comunidad de JMP. Por otro lado, si se superpusieran los intervalos de confianza reales del espacio factorial asociado para cada punto predicho, se obtendrían puntos discretos que potencialmente son multivaluados en y^hat. Se podría suponer que el intervalo de confianza de JMP es una solución de mínimos cuadrados en y^hat para los valores reales del IC, pero ese no es el caso, aunque ciertamente se podría hacer y se obtendrían resultados ligeramente diferentes según el archivo adjunto.
Para mayor claridad, adjunto tres archivos: un archivo JMP, un archivo de Excel y un PDF con una descripción más detallada. Espero que les sea útil.
Re: Intervalo de confianza en el gráfico de ajuste del modelo real frente al predichoAquí tenéis una versión actualizada que corrige algunos errores tipográficos.
