Intervallo di confidenza nel grafico Fit Model Actual by PredictedVorrei sapere come viene calcolato l'intervallo di confidenza nel grafico Fit Model Actual by Predicted. Ho provato a tracciare manualmente Actual vs Predicted con Fit Y by X e l'intervallo di confidenza è diverso da quello in Fit Model. Posso calcolare manualmente l'intervallo di confidenza di Fit Y by X ma non riesco a capire come calcolare quello in Fit Model. Per favore, consigliami. Grazie mille!
Analisi e modellazione dei dati di baseRe: Intervallo di confidenza nel modello di adattamento effettivo tramite il grafico previstoCiao MRB3855,
Grazie mille per il consiglio!
Per z^2 o (z - media del predetto)^2, non riesco a leggere il documento. Tuttavia, l'esempio nel 2° link sembra avere media del predetto = 0. In realtà, se si guarda la forma del grafico della leva finanziaria del caso con intercettazione, l'intervallo di confidenza è il più piccolo alla media del predetto. Pertanto, z^2 deve essere il più piccolo alla media del predetto ed è per questo che ho sospettato che z sia spostato dalla media del predetto (sostituisci z con z - media del predetto).
Per il grafico della leva finanziaria senza intercettazione, ho capito che è testato su y=0 invece che su y=media di y ed è per questo che l'intervallo di confidenza è più stretto, dato che y=0 è molto improbabile. In realtà penso che sia OK testare il modello senza intercettazione su y=media, il che dovrebbe darci informazioni più significative sulla validità del modello, ho ragione?
Re: Intervallo di confidenza nel modello di adattamento effettivo tramite il grafico previstoCiao @vcl0124 :
Ho scoperto che z^2 nell'equazione sottostante dovrebbe essere (z - media del predetto)^2. Sei d'accordo?
A: non secondo Sall (1990). Vedere il riferimento JMP
https://www.jstor.org/stable/2684358
https://blogs.sas.com/content/iml/2022/07/11/confidence-bands-partial-leverage-plot.html
Credo che quello dell'intercettazione sia il modello migliore, ma il grafico della leva è più ampio. Come si capisce? Per favore, consigliatemi.
R: Questo potrebbe essere un po' complicato per questo forum; ma, in breve, a meno che tu non abbia una ragione davvero valida per escludere l'intercetta, non escluderla. Il secondo grafico che mostri, mostra chiaramente che il modello non è corretto, quindi qualsiasi inferenza tratta da questo non è corretta.
Ecco una discussione piuttosto interessante.
https://stats.stackexchange.com/questions/7948/when-is-it-ok-to-remove-the-intercept-in-a-linear-regression-model
https://communities.sas.com/t5/SAS-Communities-Library/The- Why-How-and-Cautions-of-Regression-Without-an-Intercept/ta-p/894641
Re: Intervallo di confidenza nel modello di adattamento effettivo tramite il grafico previstoCiao MRB3855,
Grazie mille per il consiglio! Tuttavia, ho scoperto che z^2 nell'equazione sottostante dovrebbe essere (z - media del predetto)^2. Sei d'accordo?
Un'altra domanda riguarda il modello di adattamento con (1° grafico sotto) e senza (2° grafico sotto) intercettazione. Credo che quello con intercettazione sia il modello migliore, ma il grafico della leva finanziaria è più ampio. Come si capisce? Per favore, consigliatemi. Grazie mille!
Re: Intervallo di confidenza nel modello di adattamento effettivo dal grafico previstoCiao @vcl0124 : È un grafico a leva.
https://community.jmp.com/t5/Discussions/how-to-read-actual-by-predicted-plot/td-p/390471
https://www.jmp.com/support/help/en/17.2/index.shtml#page/jmp/statistical-details-for-leverage-plots.shtml
Oggetto: Intervallo di confidenza nel grafico dei valori effettivi e previsti del modello di adattamentoEcco la soluzione: è un po' fuorviante suggerire che i grafici "valori effettivi vs. valori previsti" siano un tipo di regressione parziale o di grafico di leva. Tecnicamente è corretto, ma non molto utile. In sostanza, JMP adatta la retta y = a0 + a_1 y^hat + e e da questa costruisce gli intervalli di confidenza proiettati in y^hat. In questo modo si riproduce la banda nel grafico "valori effettivi vs. valori previsti" di JMP. Questo aspetto è scarsamente documentato ed è probabilmente il motivo per cui ha generato tanta confusione nella comunità di JMP. Inoltre, se si sovrapponessero gli intervalli di confidenza effettivi dallo spazio fattoriale associato per ogni punto previsto, si otterrebbero punti discreti che possono assumere più valori in y^hat. Si potrebbe presumere che l'intervallo di confidenza di JMP sia una soluzione ai minimi quadrati in y^hat per i valori effettivi dell'intervallo di confidenza, ma non è così, sebbene si potrebbe certamente farlo ottenendo risultati leggermente diversi, come mostrato nell'allegato.
Per maggiore chiarezza, ho allegato tre file: un file JMP, un file Excel e un PDF con una descrizione più dettagliata. Spero che siano utili.
Oggetto: Intervallo di confidenza nel grafico dei valori effettivi e previsti del modello di adattamentoEcco una versione aggiornata che corregge alcuni errori tipografici.
