Intervalle de confiance dans le graphique du modèle d'ajustement réel par rapport au graphique préditJ'aimerais savoir comment l'intervalle de confiance dans le tracé Actual by Predicted du modèle d'ajustement est calculé. J'ai essayé de tracer manuellement le tracé Actual vs Predicted avec Fit Y by X et l'intervalle de confiance est différent de celui du modèle d'ajustement. Je peux calculer manuellement l'intervalle de confiance de Fit Y by X mais je ne parviens pas à calculer celui du modèle d'ajustement. Veuillez me conseiller. Merci beaucoup !
Analyse et modélisation de données de baseRé: Intervalle de confiance dans le graphique du modèle d'ajustement réel par rapport au graphique préditBonjour MRB3855,
Merci beaucoup pour vos conseils !
Pour z^2 ou (z - moyenne de la valeur prédite)^2, je ne peux pas lire l'article. Cependant, l'exemple du 2e lien semble avoir une moyenne de la valeur prédite = 0. En fait, si vous regardez la forme du graphique de levier du cas avec interception, l'intervalle de confiance est le plus petit à la moyenne de la valeur prédite. Par conséquent, z^2 doit être le plus petit à la moyenne de la valeur prédite et c'est pourquoi j'ai suspecté que z est décalé par la moyenne de la valeur prédite (remplacez z par z - moyenne de la valeur prédite).
Pour le graphique de l'effet de levier sans interception, j'ai découvert qu'il est testé par rapport à y=0 au lieu de y=moyenne de y et c'est pourquoi l'intervalle de confiance est plus étroit car y=0 est très peu probable. En fait, je pense qu'il est acceptable de tester le modèle sans interception par rapport à y=moyenne, ce qui devrait nous donner des informations plus significatives sur la validité du modèle, n'est-ce pas ?
Ré: Intervalle de confiance dans le graphique du modèle d'ajustement réel par rapport au graphique préditSalut @vcl0124 :
Q : J'ai trouvé que le z^2 dans l'équation ci-dessous devrait être (z - moyenne de la valeur prédite)^2. Êtes-vous d'accord ?
A : pas selon Sall (1990). Voir référence JMP
https://www.jstor.org/stable/2684358
https://blogs.sas.com/content/iml/2022/07/11/confidence-bands-partial-leverage-plot.html
Q : Je pense que le modèle d'interception est le meilleur, mais le graphique de l'effet de levier est plus large. Comment comprendre cela ? Merci de m'indiquer mon avis.
R : Cela peut être un peu compliqué pour ce forum, mais, en bref, à moins que vous n'ayez une très bonne raison d'exclure l'interception, ne l'excluez pas. Le deuxième graphique que vous montrez montre clairement que le modèle n'est pas correct, donc toute déduction qui en découle n'est pas correcte non plus.
Voici une très bonne discussion(s).
https://stats.stackexchange.com/questions/7948/when-is-it-ok-to-remove-the-intercept-in-a-linear-regression-model
https://communities.sas.com/t5/SAS-Communities-Library/The-Why-How-and-Cautions-of-Regression-Without-an-Intercept/ta-p/894641
Ré: Intervalle de confiance dans le graphique du modèle d'ajustement réel par rapport au graphique préditBonjour MRB3855,
Merci beaucoup pour vos conseils ! Cependant, j'ai trouvé que le z^2 dans l'équation ci-dessous devrait être (z - moyenne de la valeur prédite)^2. Êtes-vous d'accord ?
Une autre question concerne le modèle d'ajustement avec (1er graphique ci-dessous) et sans (2e graphique ci-dessous) interception. Je pense que le modèle avec interception est le meilleur modèle, mais le graphique de l'effet de levier est plus large. Comment comprendre cela ? Veuillez me conseiller. Merci beaucoup !
Ré: Intervalle de confiance dans le graphique du modèle d'ajustement réel par rapport au graphique préditSalut @vcl0124 : C'est un complot d'effet de levier.
https://community.jmp.com/t5/Discussions/how-to-read-actual-by-predicted-plot/td-p/390471
https://www.jmp.com/support/help/en/17.2/index.shtml#page/jmp/statistical-details-for-leverage-plots.shtml
Re : Intervalle de confiance dans le graphique du modèle ajusté (valeurs réelles par rapport aux valeurs prédites)Voici la solution : il est quelque peu trompeur de suggérer que les graphiques « valeurs réelles vs. valeurs prédites » sont une forme de régression partielle ou de graphique de levier. C’est techniquement correct, mais peu utile. En réalité, JMP ajuste la droite y = a₀ + a₁ ŷ + e et construit à partir de là les intervalles de confiance projetés en ŷ. Cette opération reproduit la bande visible sur le graphique « valeurs réelles vs. valeurs prédites » de JMP. Ce point est mal documenté, ce qui explique probablement la confusion persistante au sein de la communauté JMP. Par ailleurs, si l’on superpose les intervalles de confiance réels de l’espace factoriel associé à chaque point prédit, on obtient des points discrets pouvant avoir plusieurs valeurs en ŷ. On pourrait supposer que l’intervalle de confiance de JMP est une solution des moindres carrés en ŷ des valeurs réelles de l’IC, mais ce n’est pas le cas, même si cela reste possible et conduirait à des résultats légèrement différents, comme indiqué dans le document joint.
Pour plus de clarté, j'ai joint trois fichiers : un fichier JMP, un fichier Excel et un PDF contenant une description plus détaillée. J'espère que cela vous sera utile.
Re : Intervalle de confiance dans le graphique du modèle ajusté (valeurs réelles par rapport aux valeurs prédites)Voici une version mise à jour qui corrige quelques erreurs typographiques.
