| 스피커 |
성적 증명서 |
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안녕하세요, 이 글을 읽어주셔서 감사합니다. 저는 Jacob Rhyne입니다. JMP 소프트웨어 테스터입니다. 오늘은 JMP 시계열 플랫폼에서 ARIMA 모델과 상태 공간 평활화 모델 중 하나를 선택하는 데 도움이 되는 추가 기능을 소개해 드리겠습니다. |
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따라서 시계열 플랫폼에서 ARIMA 및 상태 공간 평활화 모델을 적용하는 방법에 대한 간략한 개요부터 살펴보겠습니다. |
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두 모델 클래스 중 하나를 선택하는 데 도움이 되는 추가 기능의 필요성을 소개하고, 추가 기능의 주요 도구인 시계열 교차 검증에 대한 개요를 설명하겠습니다. 마지막으로 JMP 16.1을 사용하여 추가 기능을 시연하는 것으로 마무리하겠습니다. |
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JMP의 시계열 플랫폼을 사용하면 다양한 시계열 모델을 적용할 수 있습니다. 이 프레젠테이션에서는 ARIMA 모델과 상태 공간 평활화 모델을 중점적으로 다루며, 이 Steel Shipments 샘플 데이터를 사용하여 두 모델을 적용하는 방법을 보여드리겠습니다. |
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강철 선적 샘플 데이터에는 1984년부터 1991년까지의 월별 미국 강철 선적 총계가 포함되어 있습니다. 그리고 특수 모델링 메뉴의 시계열 플랫폼을 사용하여 이를 살펴보겠습니다. |
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철강 선적량 열은 시계열입니다. 날짜 열은 시간 ID입니다. 향후 2년간의 철강 선적량을 예측하는 데 관심이 있다고 가정해 보겠습니다. 월별 데이터이므로 24개의 예측 기간이 필요합니다. '확인'을 클릭하여 시계열 보고서를 시작합니다. |
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시계열에 대한 플롯이 있고, 시계열의 몇 가지 기본 통계와 몇 가지 기본 시계열 진단이 있는 것을 볼 수 있습니다. |
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이 시계열에 ARIMA 모형을 적용하고 싶은데, ARIMA 모형을 적용할 때 어떤 종류의 변환이나 차분을 적용해야 하는지 결정해야 합니다. 시계열 메뉴의 차분 옵션을 사용하여 이 문제를 살펴보겠습니다. |
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비계절적 차이 1차부터 시작해서 추정을 클릭합니다. |
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이제 차분 시계열 그래프가 생겼습니다. 좀 더 안정된 모습을 보이지만, 여전히 계절성이 있습니다. 진단 결과를 보면 이를 알 수 있습니다. 시차 12까지 내려가 보겠습니다. |
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자기상관 값이 높고, 시차 12에 대한 부분 자기상관도 약간 높은 것을 알 수 있습니다. 따라서 비계절적 및 계절적 차분을 적용한 계절적 ARIMA 모형을 적합해야 함을 시사합니다. |
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보고서를 깔끔하게 유지하기 위해 이 차이 보고서를 마무리하겠습니다. 그리고 ARIMA 모델 그룹 옵션을 사용하여 몇 가지 다른 ARIMA 모델을 적합해 보겠습니다. |
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그래서 비계절 차분 차수 1과 계절 차분 차수 1을 갖는 계절 ARIMA 모형을 적합하기로 했습니다. 하지만 자기회귀 차수와 이동평균 차수는 0 또는 1로 두겠습니다. |
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따라서 '추정'을 클릭하면 JMP가 16개의 계절별 ARIMA 모델을 적합할 것입니다. 모델 비교 창으로 스크롤하여 모델을 확인할 수 있습니다. 모델은 AIC를 기준으로 내림차순으로 정렬되어 있으므로 AIC를 최소화하는 모델을 선택하겠습니다. |
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아래로 스크롤하여 모델과 보고서를 살펴보세요. 안정적이고 가역적인 것을 확인할 수 있습니다. 매개변수 추정치 표를 살펴보고 예측과 예측 간격을 확인해 보세요. |
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이 모든 진단을 살펴본 후 이 계절적 ARIMA 모델을 예측 후보로 고려할 만큼 만족스러웠다고 가정해 보겠습니다. |
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따라서 보고서에서 다른 계절별 ARIMA 모델을 제거하겠습니다. |
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또한, 상태 공간 평활화 모델을 사용하여 예측을 생성하는 것도 고려하고 싶습니다. 이를 위해서는 시계열 메뉴에서 상태 공간 평활화 옵션을 사용하면 됩니다. |
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기간은 12라고 해야 하는데, 이는 월별 데이터이고, 이 시계열에 대해 권장되는 모든 상태 공간 평활화 모델을 적용할 것입니다. |
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"확인"을 클릭하여 실행해 보겠습니다. 모델 비교 보고서로 스크롤하면 JMP가 권장되는 모든 상태 공간 평활화 모델을 적합시킨 것을 확인할 수 있습니다. 다시 한번 AIC를 기준으로 내림차순으로 정렬되어 있습니다. |
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따라서 AIC를 최소화하는 모델은 추세가 없고 승법적 계절성을 갖는 승법적 오차 모델이었습니다. 따라서 이 모델을 선택하겠습니다. |
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모델 비교 개요에서 아래로 스크롤하여 모델 적합도를 살펴보세요. |
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그래서 모델 요약을 살펴보고 매개변수 추정치 표를 살펴볼 수 있습니다. |
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예측과 예측 간격을 볼 수 있습니다. 이 모든 진단을 검토한 결과, 이 상태 공간 평활화 모델이 예측 후보로 적합하다고 판단했다고 가정해 보겠습니다. |
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따라서 다른 상태 공간 스무딩 모델을 내 모델과 모델 비교 창에서 제거하겠습니다. |
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따라서 이제 질문은 내가 고려하고 있는 ARIMA 모델과 예측을 위해 고려하고 있는 상태 공간 평활화 모델 중 어떤 것을 선택해야 하는가입니다. |
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서로 다른 모델 클래스 간에 가능성 기반 기준을 비교할 수 없다는 내용의 텍스트 경고가 표시되는 것을 볼 수 있습니다. |
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즉, 단순히 스크롤해서 AIC를 보고 AIC가 낮으니 ARIMA 모델을 예측에 사용하겠다고 말할 수는 없습니다. |
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그건 타당한 결정이 아닙니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? JMP에 이미 옵션이 있습니다. 데이터가 충분히 길다면 말이죠. |
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홀드백을 설정하려면 Time Series 플랫폼을 시작할 때 홀드백 옵션에 대한 예측을 사용하면 됩니다. |
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이렇게 하면 훈련 세트에 사용한 모든 시계열 모델을 적용하게 됩니다. 그리고 모델 비교 창에서 AIC 기준으로 모델을 정렬하는 대신, |
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이 기능은 홀드백 세트의 RMSE(제곱 평균 오차)를 기준으로 모델을 정렬하며, 홀드백 세트의 RMSE를 최소화하는 모델을 선택합니다. |
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하지만 홀드백 세트를 사용하기에 데이터가 충분히 길지 않다면 홀드백 옵션에 대한 예측을 사용할 수 없으며, ARIMA 모델과 상태 공간 평활화 모델 중에서 선택하는 데 도움이 되는 다른 방법이 필요합니다. |
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그리고 이를 위해. |
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이것이 제가 추가 기능을 만든 이유입니다. 추가 기능은 시계열 교차 검증이라는 기능을 사용하여 선택을 도와줍니다. |
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시계열 교차 검증은 본질적으로 시계열을 여러 개의 훈련 및 테스트 세트로 나누는데, 연속된 그룹이 있을 때마다 훈련 세트를 한 행씩 확장합니다. |
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잠시 시계열 교차 검증에 대한 자세한 예를 들어보겠습니다. 하지만 이 방법을 제가 직접 고안한 것은 아니라는 점을 강조하고 싶습니다. 더 자세히 알고 싶으시다면, |
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이 강연을 듣고 난 후, 저는 롭 하인드먼 박사의 예측 원칙과 실행에 관한 자료를 추천하고 싶습니다. |
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하지만 시계열 교차 검증의 예를 살펴보겠습니다. |
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저는 영화 팬이기 때문에 2021년 1월부터 7월까지의 북미 박스오피스 실적에 대한 데이터가 있다고 가정해 보겠습니다. |
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그리고 ARIMA 모델이나 상태 공간 평활화 모델을 사용하여 향후 6주간의 박스오피스 성적을 예측하고 싶습니다. 그리고 어떤 예측을 사용할지 결정하기 위해 시계열 교차 검증을 사용하고 싶습니다. |
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제가 언급했듯이 시계열 교차 검증은 데이터를 훈련 및 테스트 세트의 그룹으로 나누어서 진행하며, 훈련 세트를 한 행씩 확장하고 각 그룹을 연속적으로 확장합니다. |
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그래서 초기 훈련 세트에 몇 개의 행을 넣을지 결정해야 합니다. |
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기본적으로 제 추가 기능은 시계열 교차 검증 그룹을 6개로 구성합니다. 따라서 초기 학습 세트에 사용할 기본 행 개수가 제안되지만, 원하시면 변경할 수 있습니다. |
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이 예제에서는 훈련 세트의 초기 행 수를 기본값인 17개로 유지하겠습니다. |
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시계열 교차 검증 추가 기능을 실행하면 표준 시계열 보고서가 생성됩니다. 하지만 보고서 하단에 시계열 교차 검증 컨트롤에 대한 개요 상자가 추가됩니다. |
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따라서 여기서는 초기 행 수를 지정해야 합니다. 초기 행 수는 첫 번째 학습 세트의 행 수이며, 관심 있는 예측 길이와 계절 모델을 적합시키려는 경우 기간을 지정해야 합니다. |
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그래서 저는 6개의 서로 다른 시계열 교차 검증 그룹을 가질 수 있는 훈련 세트에서 17개 행의 기본값을 유지할 것입니다. |
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앞으로 6주 동안의 박스오피스 실적을 예측하고 싶으므로 예측 기간을 6으로 설정하겠습니다. 그리고 이 특정 데이터에 계절 모델을 적용하지 않을 것이기 때문에 기간을 결측값과 동일하게 유지하겠습니다. |
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그러면 첫 번째 시계열 교차 검증 그룹을 살펴보겠습니다. |
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첫 번째 훈련 세트에는 17개의 행이 있고, 그 다음 6개의 행은 테스트 세트입니다. |
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제 추가 기능은 제가 요청한 ARIMA 모델을 훈련 세트에 맞춰줍니다. 그리고 추천된 상태 공간 평활화 모델도 훈련 세트에 맞춰줍니다. |
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AIC를 통해 각 클래스의 가장 좋은 모델을 선택하고, 선택된 모델 예측을 테스트 세트에 적용하여 예측 오류를 평가합니다. |
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두 번째 시계열 교차 검증 그룹은 훈련 세트를 한 행만큼 확장할 것이므로 이제 내 훈련 세트는 다음과 같습니다. |
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1행부터 18행까지이고, 그 다음 6행은 테스트 세트입니다. 그리고 첫 번째 시계열 교차 검증 그룹에서 했던 과정을 반복합니다. |
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사용자가 요청한 ARIMA 모델을 모두 적용하고, 권장되는 상태 공간 평활화 모델을 적용합니다. AIC 예측을 기준으로 가장 적합한 모델을 테스트 세트에 선택하고 예측 오차를 저장합니다. |
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모든 데이터를 사용할 때까지 이 과정을 계속합니다. 따라서 이 예제의 최종 시계열 교차 검증 그룹은 1행부터 22행까지를 훈련 세트로 사용하고, 나머지 데이터인 마지막 6행을 테스트 세트로 사용합니다. |
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그래서 저는 모든 시계열 교차 검증 그룹에 대한 예측 오차를 저장하고 있다고 언급했습니다. |
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추가 기능의 기능은 두 모델 클래스에 대한 전체 RMSE, MAE, MAPE를 보고하고 모든 시계열 교차 검증 그룹에 대한 RMSE 플롯을 제공하는 것입니다. |
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이 표와 플롯을 사용하면 모든 모델을 예측에 적합시킬지, 아니면 상태 공간 평활화 모델 예측에 적합시킬지 결정하는 데 도움이 됩니다. |
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이 데이터를 사용하여 추가 기능이 실제로 어떻게 활용되는지 살펴보겠습니다. |
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그래서 Box Office Mojo에서 얻은 박스 오피스 데이터를 열고 이 데이터에 대한 시계열 플랫폼을 시작하는 스크립트를 실행할 것입니다. 시계열을 살펴보고 싶기 때문입니다. |
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저는 매주 박스오피스의 평균 수익을 예측하고 있으며, 주가 지날수록 분산과 평균 수익이 커지는 것을 볼 수 있으므로 로그 변환을 수행하고 싶습니다. |
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평균 총액으로. 평균 총액에 대한 로그 수식 열을 만들어서 할 수 있지만 |
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필수는 아닙니다. 이 추가 기능은 표준 시계열 플랫폼처럼 Box Cox 변환 기능을 제공합니다. 추가 기능을 실행하고, 면책 조항을 지나쳐 클릭하겠습니다. 앞으로 6주 동안 주별 박스오피스 평균 흥행 수익을 예측하고 싶습니다. |
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그리고 평균 총이익에 로그 변환을 적용하고 싶으므로 람다를 0으로 설정한 Box Cox 변환을 사용하겠습니다. |
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그리고 확인을 클릭합니다. |
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그러면 Box Cox 변환된 반응에 대한 표준 시계열 보고서가 시작됩니다. 이 빨간색 삼각형 메뉴를 통해 JMP에서 사용할 수 있는 모든 종류의 시계열 모델을 적용할 수 있습니다. |
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하지만 대신 보고서 하단으로 내려가서 시계열 교차 검증을 사용하여 ARIMA 모델과 상태 공간 평활화 모델 중 어떤 것을 적합해야 할지에 대한 권장 사항을 얻으려고 합니다. |
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초기 행을 17로 유지하겠습니다. 그러면 이전 예제에서 보여드린 6개의 시계열 교차 검증 그룹이 생성되기 때문입니다. |
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앞으로 6주간의 박스오피스 매출을 예측하고 싶으므로 예측 길이를 6으로 유지하고, 이 예시에서는 기간을 누락 기간과 동일하게 유지할 것입니다. |
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'실행'을 클릭하고 각 시계열 교차 검증 그룹에 어떤 ARIMA 모델을 적용할지 입력해야 합니다. 따라서 비계절적 차분을 1로 설정하고, 자기회귀 및 이동 평균 차수는 0 또는 1로 설정하기로 했습니다. |
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따라서 '추정'을 클릭하면 모든 시계열 교차 검증 그룹이 이 4가지 ARIMA 모델과 권장되는 상태 공간 평활화 모델에 맞춰집니다. |
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그래서 '추정'을 클릭합니다. 추가 기능이 하는 일은 이 데이터 세트를 6개의 시계열 교차 검증 그룹으로 확장하여 요청된 모델을 훈련 세트에 맞추고 예측을 테스트 세트에 적용하고 예측 오류를 저장하는 것입니다. |
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아래로 스크롤하여 결과를 확인해 보겠습니다. 표에서 ARIMA 모델이 전반적으로 상태 공간 평활화 모델보다 RMSE, MAE, MAPE가 낮다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 플롯을 보면 |
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ARIMA 모델이 모든 시계열 교차 검증 그룹에서 더 낮은 RMSE를 생성하는 것을 볼 수 있습니다. |
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따라서 이 추가 기능은 상태 공간 평활화 모델 대신 ARIMA 모델을 사용하여 이 데이터에 대한 예측을 생성할 것을 권장합니다. 따라서 빨간색 삼각형 메뉴로 이동하여 ARIMA 모델 그룹 옵션을 사용하여 ARIMA 모델을 적용할 수 있습니다. |
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추가 기능의 또 다른 예를 살펴보겠습니다. 이 다음 예를 실행하기 위해 MC3 분기별 샘플 데이터의 하위 집합을 사용하려고 합니다. |
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MC3 분기별 샘플 데이터에는 MC3 모델링 경진대회에서 사용된 100개가 조금 넘는 시계열 데이터가 포함되어 있습니다. 이 시계열은 모두 분기별입니다. |
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이 데이터 세트에는 다양한 시계열이 매우 많이 포함되어 있기 때문에 흥미로운 데이터 세트라고 생각합니다. 하지만 이번 발표에서는 시간적인 이유로 표에서 세 개의 시계열 중 무작위로 일부만 선택했습니다. |
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그러면 추가 기능을 실행해 보겠습니다. |
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런처를 설정하세요. Y 열은 시계열이고, time은 시간 ID입니다. 여러 시계열에 대한 데이터가 있으므로 시계열 열에 '기준' 옵션을 사용해야 합니다. 다시 한번 향후 2년을 예측하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 따라서 8개의 예측 기간을 입력하고 '확인'을 클릭합니다. |
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예상하셨겠지만, 이렇게 하면 테이블에 있는 각 계열에 대한 시계열 보고서가 나타납니다. 또한, 테이블에 있는 각 계열에 대한 시계열 교차 검증 제어도 있습니다. |
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따라서 각 시계열에 대한 시계열 교차 검증을 통해 예측을 위해 ARIMA 모델이나 상태 공간 평활화 모델을 사용하는 것에 대한 권장 사항을 얻을 수 있었습니다. |
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시간 절약을 위해 첫 번째 시리즈에 대해서만 이 작업을 수행하겠습니다. 이 시리즈에 계절 모델을 적용하고 싶으므로 기간을 4로 설정하겠습니다. '실행'을 클릭합니다. |
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따라서 비계절적 차이 차수 1을 사용하겠지만, 다른 모든 자기회귀 이동 평균 차수와 계절적 차이 차수는 0에서 1 사이의 범위를 두겠습니다. |
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관찰 기간을 4로 설정하세요. 다시 말하지만, 이건 분기별 데이터입니다. 따라서 '추정'을 클릭하면 32개의 ARIMA 모델에 맞춰집니다. |
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각 시계열 교차 검증 그룹에서. 따라서 추가 기능은 시계열이 N 691인 곳으로 이동합니다. |
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6개의 서로 다른 시계열 교차 검증 그룹으로 확장하고 있습니다. 요청한 ARIMA 모델을 학습 세트에 적용하고 있습니다. 권장되는 상태 공간 평활화 모델을 학습 세트에 적용하고 있습니다. |
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AIC를 통해 최적의 모델을 선택합니다. 테스트 세트에 예측을 적용하고 예측 오차를 저장합니다. |
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잠시 기다려서 끝내겠습니다. |
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시작합니다. |
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스크롤해서 결과를 볼 수 있습니다. 표에서 볼 수 있듯이 ARIMA 모델은 상태 공간 평활화 모델보다 RMSE, MAE, MAPE가 낮았습니다. |
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그리고 플롯에서 볼 수 있듯이 마지막 시계열 교차 검증 그룹을 제외한 모든 그룹에서 ARIMA 모델의 RMSE가 더 낮았습니다. |
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상태 공간 평활화 모델보다 더 나았고, 마지막 그룹에서도 거의 비슷했습니다. |
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다시 한번 시계열 교차 검증을 실시하고, N 691 시계열에 대한 예측을 생성하기 위해 ARIMA 모델을 사용하는 것이 좋습니다. 그리고, 다른 시계열로 가서 이 과정을 반복할 수 있으며, 이 경우 상태 공간 평활화 모델을 권장할 수 있습니다. |
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그럼 마지막으로 추가 기능의 또 다른 기능이 실제로 시계열 교차 검증과 관련이 없다는 것을 보여드리면서 데모를 마치겠습니다. |
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또한 추가 기능을 사용하여 예측을 평가할 수 있는 테스트 세트를 제공해 드렸으며, Steel Shipments 샘플 데이터를 사용하여 다시 보여드리겠습니다. 이제 추가 기능을 실행해 보겠습니다. 좋아요, 날짜별 철강 선적량을 예측해 보겠습니다. |
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다음 2년을 예측하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 24개의 예측 기간을 사용하고 앞서 언급했듯이 시리즈가 충분히 길다면 홀드백 세트에 대해 홀드백 옵션에 대한 예측을 사용할 수 있습니다. |
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모델을 선택하기 위해서입니다. 그래서 저는 시계열 교차 검증을 사용할 필요가 없습니다. 그래서 학습 테스트 세트 옵션을 사용할 수 있습니다. |
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내가 선택한 모델을 평가하기 위해 독립적인 테스트 세트를 갖도록 하겠습니다. 테스트 세트의 길이를 12로 정하겠습니다. |
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즉, 마지막 12개 행의 데이터를 분석에서 완전히 제외하여 예측 결과를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. "확인"을 클릭합니다. |
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테이블에 또 다른 열을 추가한 것을 보실 수 있습니다. 이 열은 테스트 세트를 나타내는 지표 열로, 해당 행이 테스트 세트에 포함되면 1, 포함되지 않으면 0입니다. |
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그리고 이 시계열 모델은 테스트 세트가 0인 행에만 적합합니다. 이를 통해 테스트 세트의 독립성을 유지할 수 있습니다. |
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자, 이 데이터에 ARIMA 모형을 적용해 보겠습니다. 이 강연 초반에 사용했던 것과 동일한 통제 변수를 사용했는데, 계절별 및 비계절별 차분 차수는 1이고, 다른 모든 차수는 0에서 1 사이의 값을 갖도록 설정했습니다. |
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따라서 16개의 다른 계절별 ARIMA 모델을 실행하기 위해 추정을 클릭하고, 권장되는 상태 공간 평활화 모델도 맞춰보겠습니다. |
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따라서 모델 비교 창으로 스크롤하면 홀드백 세트에서 평균 제곱근 오차를 최소화하는 모델이 추세가 없고 가산 오차가 있는 상태 공간 평활화 모델이며 가산 계절성이 있는 것을 볼 수 있습니다. |
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테스트 세트에서 가장 성능이 좋은 ARIMA 모델이 어떤 성능을 보일지 궁금하다고 가정해 보겠습니다. 해당 모델을 선택할 수도 있습니다. |
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그리고 더 이상 예측에 고려하지 않는 다른 모델은 제거하겠습니다. |
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그래서 다시 한번 홀드백 옵션에 대한 예측을 사용했으므로 예측에 이 상태 공간 평활화 모델을 사용할 것입니다. 하지만 ARIMA 모델이 테스트 세트에서 어떤 성능을 보일지 궁금합니다. |
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테스트 세트 분석 상자로 스크롤 다운할 수 있습니다. 그리고, 여기서는 '홀드백 예측' 옵션을 사용했기 때문에, 선택된 두 모델을 모두 학습 데이터와 홀드백 데이터를 합친 데이터에 다시 맞춰서 업데이트된 매개변수를 얻습니다. |
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그런 다음 테스트 세트에 대한 예측을 수행하고 실제 테스트 세트 데이터와 비교하여 예측이 어떻게 수행되는지 평가합니다. |
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그러면 '실행'을 클릭하여 분석을 실행하겠습니다. 그러면 테스트 세트의 RMSE, MAE, MAPE 표와 예측값과 비교한 테스트 세트의 플롯이 표시되는 것을 볼 수 있습니다. |
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상태 공간 평활화 모델이 홀드백 세트뿐만 아니라 테스트 세트에서도 더 나은 성능을 보였다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 이 테스트 세트 분석 옵션은 모델 적합도를 평가하는 도구일 뿐입니다. |
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요약하자면, 이 추가 기능을 사용하면 시계열 교차 검증을 수행할 수 있습니다. |
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JMP에 있는 보류 예측 옵션을 사용하기에는 너무 짧은 시계열 데이터가 있지만, 여전히 다른 모델 클래스를 사용하는 것을 고려하고 싶은 경우 이 추가 기능이 유용할 수 있다고 생각합니다. |
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이 추가 기능은 테스트 세트를 사용하여 예측을 평가할 수 있는 기능도 제공합니다. 단, 시계열 데이터에 대한 모든 모델 선택 측정값과 마찬가지로, 이 추가 기능은 더 정확한 예측을 보장하지 않습니다. |
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시간 내주셔서 정말 감사합니다. 추가 기능을 사용해 보시고 Discovery의 나머지 부분도 즐겁게 이용하시기 바랍니다. 정말 감사합니다. |