Elastic Net Regression 플랫폼에서 R-Sq, L1, L2 및 람다 값을 가져와서 모델을 비교하려면 어떻게 해야 합니까?저는 작은 데이터 세트에서 일부 탄성 네트 회귀 모델에 대한 다양한 매개변수 설정을 비교하여 회귀 방법에 데이터 세트가 너무 작은 시점을 보여주고 JMP, SAS, R 및 Python을 비교하고 싶습니다. 알파는 설정할 수 있지만 선택한 모델에서 사용되는 람다, L1 및 L2 값과 모델의 결과 R-Sq를 직접 출력하는 방법을 알 수 없습니다. 사람들이 보고 싶어하는 매우 간단한 사항이라고 생각했기 때문에 제가 모르는 비밀 마우스 오른쪽 버튼이 있습니까? 그리고 다른 소프트웨어는 다양한 방식으로 이러한 기능을 제공하는 것 같습니다.
JMP Po 18을 사용하고 Leave one out 교차 검증 방법을 사용하고 있는데, 이는 모델 비교 요약 통계가 생성되지 않는다는 뜻인 듯합니다(CV 방법으로 AICc 또는 BIC를 선택한 경우에는 생성됩니다)... 맞나요?
미리 감사드립니다.
고급 통계 모델링Re: Elastic Net Regression 플랫폼에서 R-Sq, L1, L2 및 람다 값을 가져와서 모델을 비교하려면 어떻게 해야 합니까?숫자 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 데이터 테이블로 만들기를 선택하여 이러한 값을 대화형으로 추출할 수 있습니다. 이 작업이나 더 구체적인 추출을 스크립팅할 수 있습니다.
Re: Elastic Net Regression 플랫폼에서 R-Sq, L1, L2 및 람다 값을 가져와서 모델을 비교하려면 어떻게 해야 합니까?Mark, 고맙지만, 출력에서 값을 찾을 수 없어서 그럴 수 없습니다. JMP 기술자의 답변은 "그들은 이런 값을 표면화하지 않는다"고 했는데, 적어도 람다, L1, L2를 보고 싶어하는 사람이기 때문에 이해하기가 조금 어렵습니다. JMP 출력에서 다른 이름으로 호출되지 않는 한요?
또한 K-Fold나 LOO를 검증에 사용하면 R-Sq를 얻을 수 없다고 했지만, 그 이유에 대한 설명은 없습니다. 아이디어가 있나요? SAS에서 직접 제공하는 것 같은데 JMP에서 왜 제공하지 않는지 잘 모르겠습니다.
