Bueno, debo decir que estoy completamente desconcertado en cuanto a cómo JMP está construyendo la banda de confianza en la trama real por predicción. He leído todos los detalles estadísticos. Afirman que el gráfico real por predicción es en realidad un gráfico de apalancamiento de todo el modelo, pero no puedo construir nada parecido. Al construir la gráfica y la banda de confianza, ¿qué es exactamente L en la ecuación matricial?
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Normalmente, un gráfico de apalancamiento muestra los residuos de todos los predictores menos uno frente a los residuos de un solo parámetro. Pero, ¿qué podría ser esto cuando se utiliza todo el modelo contra sí mismo? ¿El modelo sin media versus la media? Si es así, la trama no se parecerá a una trama real según lo previsto. Tampoco tendrían sentido los detalles estadísticos que siguen para la banda de confianza. También me pregunto si se pueden construir límites de predicción superior e inferior de manera similar.
Estoy usando JMP 17.2.0. Gracias por cualquier ayuda.
Hola @PatriotOGrady . L puede ser, por ejemplo, un vector de fila 1x (p+1) y B es un vector de columna (p+1) x 1. En un entorno de regresión múltiple, B sería un vector columna con elementos B0, B1, B2,…, Bp. Este es el caso, por ejemplo, donde Y= B0 + B1*x1 + B2*x2 + …+ Bp*xp. Y, por ejemplo, si está probando H0: B2=0, entonces L es un vector de fila <0, 0, 1, 0,…, 0>. Esto da como resultado LB= B2. Quizás quieras repasar la multiplicación de vectores y matrices.
Editar:
Para toda la prueba del modelo, L es una matriz apx (p+1) (cada fila es similar al vector de fila descrito anteriormente con todos ceros excepto un "1" en la posición apropiada), lo que da como resultado, efectivamente, H0: B1=B2=... =Pb=0.
