Ebbene, devo dire che sono completamente sconcertato su come JMP stia costruendo la fascia di confidenza nella trama reale secondo quella prevista. Ho letto tutti i dettagli statistici. Affermano che il complotto reale in base al previsto è in realtà un complotto basato sulla leva dell'intero modello, ma non riesco a costruire nulla di simile. Quando si costruisce il grafico e la banda di confidenza, cosa è esattamente L nell'equazione della matrice
?
Normalmente, un grafico a leva mostra i residui di tutti i predittori tranne uno contro i residui di un solo parametro. Ma cosa potrebbe essere questo quando si utilizza l’intero modello contro se stesso? Il modello senza media vs. la media? Se è così, la trama non assomiglierà a una trama Effettiva per previsione. Né avrebbero alcun senso i dettagli statistici che seguono per la fascia di confidenza. Mi chiedo anche se sia possibile costruire limiti di previsione superiori e inferiori in modo simile.
Sto utilizzando JMP 17.2.0. Grazie per qualsiasi aiuto.
Ciao @PatriotOGrady . L può essere, ad esempio, un vettore riga 1x (p+1) e B è un vettore colonna (p+1) x 1. In un'impostazione di regressione multipla, B sarebbe un vettore colonna con elementi B0, B1, B2, …, Bp. Questo è il caso ad esempio in cui Y= B0 + B1*x1 + B2*x2 + …+ Bp*xp. E, ad esempio, se stai testando H0: B2=0, allora L è un vettore riga <0, 0, 1, 0, …, 0>. Ciò si traduce in LB= B2. Potresti voler rivedere la moltiplicazione di vettori e matrici.
Modificare:
Per l'intero test del modello, L è una matrice apx (p+1) (ogni riga simile al vettore riga descritto sopra con tutti zeri tranne un "1" nella posizione appropriata) che risulta, effettivamente, H0: B1=B2=... =Bp=0.
