我正在為連續因變量做混合方法模型並且
Fit Model(
Y(:usg_dev_data),
Effects(:Phase, :level, :experience),
Random Effects(:Subject ID),
NoBounds(1),
Personality("Mixed Model"),
Run(Repeated Effects Covariance Parameter Estimates(0))
)
在 R 中做同樣的事情
model2 <- lmer(usg_dev_data ~ 階段 + 等級 + 經驗 + (1 | subject_ID), data = df)
我得到了非常不同的參數估計
從R
固定效應:估計標準。誤差df t 值Pr(>|t|)(截距) 2.40991 0.60584 42.00000 3.978 0.000269 *** PhaseX 1.80972 0.43405 42.00000 4.169 0.000149 *** PhaseY 2.37500 0.35440 42.00000 6.701 3.89e-08 *** 職業生涯中期-0.13815 0.69689 42.00000 - 0.198 0.843818 高级 -0.07185 0.68069 42.00000 -0.106 0.916436 实习生 -0.48593 0.57934 42.00000 -0.839 0.406355 经验1 0.57938 0.57071 4 2.00000 1.015 0.315827 经验2 0.86185 0.87452 42.00000 0.986 0.330013 经验3 1.63852 0.63288 42.00000 2.589 0.013169 *
而來自 JMP

我無法確定為什麼會有如此不同?
嗨@generic_user 。我不是 R 專家,但我認為。 R 使用與 SAS proc glm 相同類型的參數化。如果屬實,它們看起來會非常不同,但所檢驗的假設也不同。因此,它們實際上在預測、重要性等方面是等價的。在 JMP 輸出中,尋找應與 R 輸出相符的指標參數(紅色小三角選單)(假設 R 使用與 JMP 相同的因子排序)。請查看以下鏈接,以了解輸出和測試假設的差異。而且,FWIW,在 R 中,您還使用了不同的 df 來處理錯誤,因此這也會影響 p 值等。 JMP 使用Kenward-Roger 一階近似方法。
https://www.jmp.com/support/help/en/18.0/index.shtml#page/jmp/nominal-factors.shtml#
https://www.jmp.com/support/help/en/18.0/index.shtml#page/jmp/indicator-parameterization-estimates.shtml
編輯:也請參閱此。 https://cran.r-project.org/web/packages/SASmixed/vignettes/Usinglmer.pdf