我正在为连续因变量做混合方法模型,
Fit Model(
Y(:usg_dev_data),
Effects(:Phase, :level, :experience),
Random Effects(:Subject ID),
NoBounds(1),
Personality("Mixed Model"),
Run(Repeated Effects Covariance Parameter Estimates(0))
)
在 R 中执行相同的操作
model2 <- lmer(usg_dev_data〜阶段+级别+经验+(1 | Subject_ID),数据= df)
我得到了非常不同的参数估计值
来自 R
固定效应:估计标准差。误差 df t 值 Pr(>|t|) (截距) 2.40991 0.60584 42.00000 3.978 0.000269 *** PhaseX 1.80972 0.43405 42.00000 4.169 0.000149 *** PhaseY 2.37500 0.35440 42.00000 6.701 3.89e-08 *** levelMid career -0.13815 0.69689 42.00000 -0.198 0.843818 levelSenior -0.07185 0.68069 42.00000 -0.106 0.916436 levelTrainee -0.48593 0.57934 42.00000 -0.839 0.406355 经验1 0.57938 0.57071 42.00000 1.015 0.315827 经验2 0.86185 0.87452 42.00000 0.986 0.330013 经验3 1.63852 0.63288 42.00000 2.589 0.013169 *
来自 JMP

我无法确定这为什么会如此不同?
你好@generic_user 。我不是 R 专家,但我认为。R 使用与 SAS proc glm 相同类型的参数化。如果属实,它们看起来会非常不同,但所检验的假设也不同。因此,它们在预测、重要性等方面实际上是等价的。然而,乍一看,它们确实看起来非常不同。在 JMP 输出中,查找指示参数(红色三角形菜单),它们应该与您的 R 输出相匹配(假设 R 使用与 JMP 相同的因子排序)。查看以下链接以了解输出和测试假设之间的差异。并且,FWIW,在 R 中,您还使用了不同的 df 来表示错误,因此这也会影响 p 值等。JMP 使用Kenward-Roger 一阶近似法。
https://www.jmp.com/support/help/en/18.0/index.shtml#page/jmp/nominal-factors.shtml#
https://www.jmp.com/support/help/en/18.0/index.shtml#page/jmp/indicator-parameterization-estimates.shtml
编辑:也请参阅此内容。https
/cran.r-project.org/web/packages/SASmixed/vignettes/Usinglmer.pdf