杜賓-沃森我正在使用價格因變數和日期自變數進行回歸。
我知道我需要使用 Durbin Watson 檢定檢查自相關性，但我不知道應該查看哪個數字。
「Durbin Watson」下的那個還是「自相關」下的那個？ 我應該擔心的閾值（大於/小於）是多少？
謝謝。
查理回覆：杜賓-沃森在 JMP 輸出中，「Durbin-Watson」值會給出檢定統計量 (d)，用於檢定殘差是否具有一階正自相關。 您可以透過點擊部分紅色小三角選單並選擇「顯著性P 值」選項來取得與此檢定相關的p 值（請注意，如果存在許多觀測值，則此精確機率的計算可能會佔用大量內存和時間） ）。 顯著 p 值（基於您選擇的顯著性水平，通常為 0.05）可讓您拒絕殘差獨立的原假設，並得出存在一階正自相關的結論。
自相關下的數值僅顯示計算出的殘差自相關。
關於 d 值的經驗法則在德賓-沃森統計維基百科文章：由於 d 約等於 2(1 − r)，其中 r 是殘差的樣本自相關，因此 d = 2 表示沒有自相關。 d 的值總是介於 0 和 4 之間。 如果 Durbin-Watson 統計量遠小於 2，則存在正序列相關的證據。 根據粗略的經驗法則，如果 Durbin–Watson 小於 1.0，則可能需要引起警惕。 d 值較小表示連續誤差項呈正相關。 若 d > 2，則連續誤差項呈負相關。
