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Échantillonnage aléatoire à partir d'une forme de distribution lognormale

Salut tout le monde,

J'ai une distribution lognormale avec le paramètre forme/échelle ci-dessous (créé par 165 données)

Maintenant, je veux échantillonner au hasard avec différentes tailles d'échantillon (5 pièces, 10 pièces...)

 

Ce que je veux, c'est que je m'attends à ce que lors de l'exécution de plus de données, elles suivent toujours cette forme de distribution.
Je veux donc simuler le type de données que je recevrai lors de l'échantillonnage de 5/10/20 échantillons à différents moments.

Je m'attends à ce que chaque fois affiche un résultat un peu différent juste à cause d'une erreur d'échantillonnage

 

Y a-t-il un moyen de le faire dans Jmp ?

 

Automatisation et scriptsExploration et visualisation des donnéesIngénierie Qualité et ProcédésRe : Échantillonnage aléatoire à partir d'une forme de distribution lognormale

Si je comprends bien votre intérêt, je pense Simuler ( https://www.jmp.com/support/help/en/17.1/#page/jmp/simulate.shtml# ) est ce dont vous avez besoin.

L'idée est de sous-échantillonner vos données, d'ajuster Lognormal à plusieurs reprises et de collecter des statistiques récapitulatives. Je joins un exemple de données Big Class modifié pour illustrer.

 

Exécutez le script dans la table de données. Il s'adapte à Lognormal à la variable "poids", mais utilise "fréquence aléatoire" comme Freq.

Maintenant, faites un clic droit sur une statistique qui vous intéresse et choisissez « Simuler » :

Dans la boîte de dialogue, choisissez "fréquence aléatoire" des deux côtés, cliquez sur Ok :

Et vous obtiendrez un tableau comme celui-ci :

Les deux dernières colonnes sont les statistiques récapitulatives des ajustements individuels aux sous-échantillons.

La colonne « fréquence aléatoire » utilise la fonction « Rééchantillonner la fréquence » :

Ce que vous devez faire est de modifier le seuil dans la formule de la colonne, afin que vous puissiez obtenir le total de 5/10/20 comme vous le souhaitez.

 

 

Re : Échantillonnage aléatoire à partir d'une forme de distribution lognormale

Cet exemple illustre comment utiliser les estimations de paramètres pour le modèle de distribution afin de simuler de nouveaux échantillons de différentes tailles.

Names Default to Here( 1 );

// role of arguments
nRows = 25;
nCols = 1;
μ = 1.038356;
σ = 0.7746626;

sample = J( nRows, nCols, Random Lognormal( μ, σ ) );

dt = New Table( "Sample from LogNormal Population",
 New Column( "Sample", "numeric", "Continuous", Values( sample ) )
);

dt << Distribution( Y( :Sample ) );