자기상관 또는 타원 도표를 사용하여 잔차의 독립성을 검증합니다.안녕,
분포에서 통계 요약을 읽어 잔여물의 독립성을 검증하려고 하는데 자동 상관 결과가 0.27(threadhold +/- 0.6 내)인 것으로 나타났습니다. 그러나 타원 플롯(잔차 값 대 행)을 플롯하고 적용 범위(0.95), r=-0.63(스레드 홀드 +/- 0.6 이상)을 사용하면 x축에서 명확한 하향 추세를 볼 수 있습니다. 나는 이 결과가 유사해야 한다고 가정하고 있었습니다. 누군가 차이점을 설명할 수 있고 어떤 것을 선택해야 합니까?
고급 통계 모델링Re: 자기상관 또는 타원 도표를 사용하여 잔차의 독립성을 검증합니다.평가를 위해 이러한 결과의 스크린샷을 공유할 수 있습니까? 각 결과에 어떤 플랫폼을 사용했는지 알려주실 수 있나요?
Re: 자기상관 또는 타원 도표를 사용하여 잔차의 독립성을 검증합니다.첫 번째 결과는 데이터 자체에 대해 1만큼 지연된 데이터의 자기 상관입니다. 두 번째는 중앙 관측치와 행 번호 간의 (전체) 상관 관계입니다. 그것들은 같은 것이 아닙니다.
관측치가 시간 순서(행 번호)로 입력되면 하향 추세가 있습니다.
Re: 자기상관 또는 타원 도표를 사용하여 잔차의 독립성을 검증합니다.
