Funciones de transferencia y preblanqueamiento - Necesita ayudaHola, equipo,
Está relacionado con las funciones de Transferencia y específicamente con el Preblanqueamiento. La guía de documentación dice que Hay una tabla en Box et al. (1994) que ilustra cómo se ven las funciones de transferencia según diferentes especificaciones.
Agradezco sus aportes sobre esta mesa. (No estoy seguro de dónde encontrarlo)
Gracias
Murali
Re: Funciones de transferencia y preblanqueamiento: necesito ayudaAquí hay un viejo Presentación de diapositivas de PowerPoint que al final describe el modelo de series de tiempo de la función de transferencia. Si no recuerdo mal, el proceso de modelado consiste en
- Blanquear previamente la serie de entrada: encuentre un modelo ARIMA para X que esencialmente transforme la serie X de entrada en ruido aleatorio
- Observe las correlaciones de los retrasos de la serie X preblanqueada con la serie de salida y elija un retraso para que lo utilice la serie X.
- Haga una regresión de Y en la serie X preblanqueada retrasada
- Ajustar un modelo ARIMA a los residuos de ese modelo.
También adjunté un conjunto de datos de ejemplo con un par de modelos de funciones de transferencia ajustados. Feliz de ver esto junto contigo si quieres profundizar más.
Re: Funciones de transferencia y preblanqueamiento: necesito ayudaGracias por esto Sam. He trabajado en modelos ARMA de serie temporal de variable única que se remontan a la escuela de posgrado (hace MUCHO tiempo) y luego me alejé de ellos por un tiempo.Si bien todavía me siento cómodo con los modelos AR(I)MA, tengo problemas con las funciones de transferencia.si tu y @muralidhara Decido reunirnos para discutir, ¡me interesaría escuchar!
Re: Funciones de transferencia y preblanqueamiento: necesito ayudaRara vez sigo la sabiduría convencional porque es laborioso compararlo con lo que está en el libro, uno al lado del otro. Normalmente termino probando diferentes órdenes. La práctica no es descabellada, porque ninguno de los patrones del libro tiene grandes pedidos. Y la computadora es más rápida hoy en día, es más rápido probar un montón.
