전달 기능 및 사전 미백 - 도움이 필요함안녕하세요 팀,
이는 전달 기능, 특히 사전 미백과 관련이 있습니다. 문서 가이드에 따르면 Box et al.에 표가 있습니다. (1994)는 다양한 사양에 따라 전달 함수가 어떻게 보이는지 보여줍니다.
이 표에 대한 귀하의 의견에 감사드립니다. (어디서 찾아야 할지 모르겠네요)
감사해요
무랄리
Re: 전달 기능 및 사전 미백 - 도움이 필요합니다여기는 오래된 마지막에는 전달 함수 시계열 모델을 설명하는 파워포인트 슬라이드 데크입니다. 내 기억이 맞다면 모델링 과정은
- 입력 계열을 사전 백색화: 기본적으로 입력 X 계열을 무작위 노이즈로 변환하는 X에 대한 ARIMA 모델을 찾습니다.
- 사전백색된 X 시리즈의 지연과 출력 시리즈의 상관 관계를 살펴보고 사용할 X 시리즈의 지연을 선택합니다.
- 지연된 사전백화 X 시리즈에 대해 Y 회귀를 수행합니다.
- 해당 모델의 잔차를 ARIMA 모델에 맞춥니다.
또한 몇 가지 적합한 전달 함수 모델이 포함된 예제 데이터 세트를 첨부했습니다. 더 깊은 내용을 알고 싶다면 함께 이 내용을 살펴보세요.
답: 전달 기능 및 사전 미백 - 도움이 필요합니다샘에게 감사드립니다. 저는 대학원 시절(오래 전)부터 단일 변수 시계열 ARMA 모델로 작업한 후 한동안 그 분야에서 벗어났습니다.AR(I)MA 모델에는 여전히 익숙하지만 전달 함수에는 어려움을 겪고 있습니다.당신과 @무랄리드하라 함께 모여 논의하기로 결정했다면, 듣고 싶습니다!
답: 전달 기능 및 사전 미백 - 도움이 필요합니다나는 책에 있는 내용과 나란히 비교하는 것이 힘들기 때문에 통념을 거의 따르지 않는다는 것을 알았습니다. 나는 보통 다른 주문을 시도하게 됩니다. 책에 나오는 패턴 중 어느 하나도 큰 순서를 갖고 있지 않기 때문에 그 실천이 무리한 것은 아니다. 그리고 요즘은 컴퓨터가 빨라져서 그냥 여러개 해보는게 더 빠릅니다.
