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Funzioni Transfer e presbiancamento - Hai bisogno di aiuto

Ciao gruppo,

È correlato alle funzioni di trasferimento e in particolare al presbiancamento. Lo dice la guida alla documentazione c'è una tabella in Box et al. (1994) che illustra come appaiono le funzioni di trasferimento in base a specifiche diverse.

apprezzo i tuoi input su questo tavolo. (Non so dove trovarlo)

Grazie

Murali

 

Ri: Funzioni di trasferimento e presbiancamento: ho bisogno di aiuto

Ecco un vecchio presentazione di powerpoint che alla fine descrive il modello di serie temporali della funzione di trasferimento. Se ricordo bene, il processo di modellazione è quello

1. Pre-sbiancare la serie di input: trova un modello ARIMA per X che trasforma essenzialmente la serie X di input in rumore casuale
2. Osserva le correlazioni dei ritardi della serie X pre-sbiancata con la serie di output e scegli un ritardo da utilizzare per la serie X
3. Eseguire una regressione di Y sulla serie X presbiancata ritardata
4. Montare un modello ARIMA sui residui di quel modello.  

Ho anche allegato un set di dati di esempio con un paio di modelli di funzioni di trasferimento adattati. Felice di guardarlo insieme a te se vuoi immergerti più a fondo.  

 

Ri: Funzioni di trasferimento e presbiancamento: ho bisogno di aiuto

Grazie per questo, Sam. Ho lavorato su modelli ARMA di serie temporali a variabile singola risalenti alla scuola di specializzazione (MOLTO tempo fa), poi me ne sono allontanato per un po'.Anche se mi trovo ancora a mio agio con i modelli AR(I)MA, ho difficoltà con le funzioni di trasferimento.Se tu e @Muralidhara decidiamo di vederci per discutere, sarei interessato ad ascoltare!

Ri: Funzioni di trasferimento e presbiancamento: ho bisogno di aiuto

Mi sono ritrovato a seguire raramente la saggezza convenzionale perché è laborioso confrontare con ciò che si trova nel libro fianco a fianco. Di solito finisco per provare ordini diversi. La pratica non è irragionevole, perché nessuno dei modelli nel libro prevede grandi ordini. E il computer è più veloce al giorno d'oggi, è più veloce provarne un po'.