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Übertragungsfunktionen und Voraufhellung – Brauche Hilfe

Hallo Team,

Es bezieht sich auf Übertragungsfunktionen und insbesondere auf das Voraufhellen. Das steht im Dokumentationsleitfaden Es gibt eine Tabelle in Box et al. (1994), das veranschaulicht, wie Übertragungsfunktionen basierend auf verschiedenen Spezifikationen aussehen.

Vielen Dank für Ihre Beiträge zu dieser Tabelle. (Ich weiß nicht, wo ich es finden kann)

Danke

Murali

 

Betreff: Übertragungsfunktionen und Voraufhellung – Brauche Hilfe

Hier ist ein alt Powerpoint-Foliendeck, das am Ende das Zeitreihenmodell der Übertragungsfunktion beschreibt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Modellierungsprozess so

1. Die Eingabereihe vorab aufhellen: Finden Sie ein ARIMA-Modell für X, das die Eingabe-X-Reihe im Wesentlichen in zufälliges Rauschen umwandelt
2. Schauen Sie sich die Korrelationen der Verzögerungen der vorgeweißten X-Serie mit der Ausgabeserie an und wählen Sie eine Verzögerung aus, die von der X-Serie verwendet werden soll
3. Führen Sie eine Regression von Y für die verzögerte, vorgeweißte X-Serie durch
4. Passen Sie die Residuen dieses Modells an ein ARIMA-Modell an.  

Ich habe auch einen Beispieldatensatz mit einigen angepassten Übertragungsfunktionsmodellen angehängt. Gerne schauen wir uns das gemeinsam mit Ihnen an, wenn Sie tiefer eintauchen möchten.  

 

Betreff: Übertragungsfunktionen und Voraufhellung – Brauche Hilfe

Danke dafür, Sam. Ich habe seit meiner Graduiertenschule (vor langer Zeit) an ARMA-Zeitreihenmodellen mit einzelnen Variablen gearbeitet und bin dann für eine Weile davon weggekommen.Während ich mit AR(I)MA-Modellen immer noch vertraut bin, habe ich Probleme mit Übertragungsfunktionen.Wenn Sie und @Muralidhara Wenn Sie sich dazu entschließen, zusammenzukommen und zu diskutieren, würde ich gerne zuhören!

Betreff: Übertragungsfunktionen und Voraufhellung – Brauche Hilfe

Ich habe festgestellt, dass ich selten der herkömmlichen Meinung folge, weil es mühsam ist, sie mit dem zu vergleichen, was nebeneinander im Buch steht. Normalerweise probiere ich am Ende einfach verschiedene Bestellungen aus. Die Praxis ist nicht unvernünftig, da keines der Muster im Buch große Aufträge hat. Und Computer sind heutzutage schneller, es ist schneller, einfach ein paar auszuprobieren.