Fonctions de transfert et préblanchiment - Besoin d'aideSalut l'équipe,
C’est lié aux fonctions de transfert et plus particulièrement au préblanchiment. Le guide de documentation dit que il y a un tableau dans Box et al. (1994) qui illustre à quoi ressemblent les fonctions de transfert en fonction de différentes spécifications.
j'apprécie vos contributions sur ce tableau. (Je ne sais pas où trouver)
Merci
Peinture murale
Re: Fonctions de transfert et préblanchiment - Besoin d'aideVoici un vieux Présentation de diapositives PowerPoint qui, à la fin, décrit le modèle de série chronologique de la fonction de transfert. Si je me souviens bien, le processus de modélisation consiste à
- Pré-blanchir la série d'entrée : trouvez un modèle ARIMA pour le X qui transforme essentiellement la série X d'entrée en bruit aléatoire
- Examinez les corrélations des décalages de la série X pré-blanchie avec la série de sortie et choisissez un décalage à utiliser pour la série X.
- Faire une régression de Y sur la série X pré-blanchie décalée
- Ajustez un modèle ARIMA aux résidus de ce modèle.
J'ai également joint un exemple d'ensemble de données avec quelques modèles de fonctions de transfert adaptés. Heureux de regarder cela avec vous si vous souhaitez approfondir.
Re: Fonctions de transfert et préblanchiment - Besoin d'aideMerci pour ce Sam. J'ai travaillé sur des modèles ARMA de séries chronologiques à variable unique remontant aux études supérieures (il y a LONGTEMPS), puis je m'en suis éloigné pendant un certain temps.Même si je suis toujours à l'aise avec les modèles AR(I)MA, j'ai du mal avec les fonctions de transfert.Si vous et @Muralidhara décidez de vous réunir pour discuter, ça m'intéresserait d'écouter !
Re: Fonctions de transfert et préblanchiment - Besoin d'aideJe me suis retrouvé à suivre rarement les idées reçues car il est laborieux de comparer avec ce qui se trouve côte à côte dans le livre. Je finis généralement par essayer différentes commandes. Cette pratique n’est pas déraisonnable, car aucun des modèles présentés dans le livre n’a de grosses commandes. Et l’ordinateur est plus rapide de nos jours, il est plus rapide d’en essayer plusieurs.
