Betreff: Bestrafte Quantil- und Expektil-Regression – Status geändert in: BestätigtBetreff: Bestrafte Quantil- und Expektil-Regression – Status geändert in: Wird untersuchtBestrafte Quantil- und Expektil-RegressionLiebes Team,
Zwei unserer akademischen Kunden haben eine Strafquantil- und Expektilregression beantragt
Kunde 1: Professor Dr. Venkatesh, Allianz-Universität
Kunde 2: Professor Dr. Abhijit, Myra School of Business
Derzeit sind diese mit JMP17 nicht verfügbar.
Danke
Murali
Erweiterte statistische ModellierungStatistik und AnalytikBetreff: Bestrafte Quantil- und Expektil-Regression – Status geändert in: NeuHabe dies in zwei Jiras aufgeteilt.
Wir haben eine weitere Anfrage für eine bestrafte Quantilregression erhalten. Laut dem Entwickler müssten wir dazu eine neue Methode implementieren:
„Wir führen derzeit eine Quantilregression im Genreg durch, indem wir iterativ neu gewichtete kleinste Quadrate verwenden. Es ist möglich, dass wir IRLS und einen Trick zur Datenerweiterung verwenden könnten, um das Lasso für die Quantilregression durchzuführen, aber ich denke, dass die Methode der inneren Punkte normalerweise die Methode der Wahl für die Durchführung einer Penalized-Quantilregression ist (insbesondere, wenn wir eine elastische Nettostrafe wollten). Daher müssten wir wahrscheinlich einen inneren Punktlöser implementieren, wenn wir uns dazu entschließen würden.
Erkundung der Möglichkeit der Implementierung in JMP 19.
Sie können derzeit eine erwartungsgemäße Regression auf der nichtlinearen Plattform durchführen. Wir haben keine weiteren Anfragen zum Hinzufügen gesehen und es hat nicht so viel Dynamik wie die Quantilregression. Hier ist ein Papier , bereitgestellt vom Entwickler, was darauf hindeutet, dass „die Expektilregression nicht so solide ist wie die Quantilregression“.
Betreff: Bestrafte Quantil- und Expektil-Regression – Status geändert in: Informationen erforderlich@Muralidhara Können Sie bitte einige zusätzliche Informationen bereitstellen? Ist LASSO für eine bestrafte Regression ausreichend oder fordert der Kunde auch Elastic Net und Ridge an? Eine LASSO-Implementierung könnte relativ einfach sein, aber Elastic Net und Ridge werden schwieriger sein, da sie wahrscheinlich andere Optimierungstechniken erfordern würden, die derzeit in JMP nicht verfügbar sind.
