Cómo probar que los datos son no estacionarios o noHola experto,
Tengo una tabla de datos de proceso de 2 columnas (columna 1: fecha, columna 2: valor).
¿Cómo puedo probar en JMP17 para verificar si los datos son estacionarios o no?
GraciasModelado Estadístico AvanzadoAnálisis y modelado de datos básicosRe: Como probar si los datos son no estacionarios o no¿Por 'estacionario' te refieres a un paseo aleatorio puro sobre una media constante? Hay multitud de métodos de series de tiempo para evaluar el componente estacionario de una serie de tiempo. Algunas son puramente analíticas otras más 'artísticas'. En la categoría 'arte', comenzaría con un gráfico de ejecución simple. ¿Qué le dice su ojo y el conocimiento del proceso? Mire fijamente la trama durante no más de tres segundos. Si no ve una tendencia o un patrón cíclico... hay muchas posibilidades de que no esté allí y probablemente sea seguro suponer la estacionariedad. Pasar a un enfoque un poco más analítico (pero aún así usar los ojos y el conocimiento del proceso) es activar todas las reglas de Nelson y crear gráficos de control apropiados. Si viola alguna de las reglas... un buen indicador de no estacionariedad... incluso la regla 1. Por último, echaría un vistazo a algunas de las capacidades de las plataformas de series temporales en JMP.
Re: Como probar si los datos son no estacionarios o noGracias @P_Bartell .
De la categoría "arte", sospecho que no es estacionario, por lo que me gustaría confirmarlo mediante alguna prueba estadística como la prueba ADF (buscando un valor p).
Revisé la plataforma de series temporales en JMP, pero no mostró el valor p para la prueba ADF.
No estoy seguro de qué significa Cero ADF/Single Mean/Trend ADF.
Supongo que tengo que hacerlo en R/R-Studio.
Gracias de cualquier manera !
